金程問(wèn)答T,f,kafang分布,兩個(gè)獨(dú)立,相加都是T,f,kafang分布?
對(duì)于future和forward,為什么算future的delta時(shí)用F,forward的時(shí)候用f來(lái)算呢?delta不是delta f/delta s么,future也應(yīng)該用f來(lái)算啊
為什么這里是減去f?f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎?那不應(yīng)該加上f嗎?
f現(xiàn)?F不是遠(yuǎn)期利率嗎?為什么r表示K?而不是F表示K?
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說(shuō)過(guò)除了 S大于F 還有 期貨F未來(lái)小于現(xiàn)在F,C也可以呀
設(shè)遠(yuǎn)期匯率是F0,應(yīng)該是1B=F0A吧?那為什么是B乘以F0是A?應(yīng)該是B除以F0吧?
這里想f(x^y)為什么是f(x,y)的概率呀
這里X小于等于64.12為什么就是F(64.12),這里的F是什么?
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù))嗎,對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài),為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢?是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思?a mean of zero里的mean是條件期望?
short the basis是不是可以這樣理解,根據(jù)需要,未來(lái)需要買(mǎi)入現(xiàn)貨,但又擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格變高,所以決定當(dāng)前時(shí)刻買(mǎi)入期貨,價(jià)格F0,當(dāng)未來(lái)價(jià)格上漲時(shí)候,期貨價(jià)格也上漲到F1,未來(lái)現(xiàn)貨買(mǎi)入價(jià)格
F-test 跟F-統(tǒng)計(jì)量是一回事嗎?題干沒(méi)看懂,題倒是猜對(duì)了。F統(tǒng)計(jì)量不是只有在F檢驗(yàn)的時(shí)候才有的么
為什么在計(jì)算1份價(jià)格為f的short call + long 若干份stock的組合價(jià)值時(shí),是減去f,而不是+f
老師,F-K/(1+R)t,這個(gè)公式中,F代表什么呢?
程寶問(wèn)答