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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F-K/(1+R)t，這個公式中，F代表什么呢？
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應(yīng)該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗(yàn)也能檢驗(yàn)當(dāng)個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(fact
其7題，已知底層資產(chǎn)s價(jià)格和期貨的價(jià)格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計(jì)算F，比較F大?。?
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