repo后現(xiàn)金流生成能力應(yīng)該和TSAA一樣吧，TSAA不就是可生成現(xiàn)金流的值嗎？這里的TSLGC為什么是0了？
185頁的TSCLGC為什么會漲到512250？不是賣債后生成的現(xiàn)金嗎？債都賣了怎么還會受債的價格影響呢？
184頁開始買國債用的錢為什么是985000？不是998500嗎？
一般哪些記asset 哪些記liability
如果日期設(shè)置為360天，DATE計算出的結(jié)果應(yīng)該是90，答案中的92天是按照365天來算的；所以是默認(rèn)實際天數(shù)都按照365天來算，然后分母根據(jù)題目要求用360或者365嗎？
是所有存款都用3%，還是一億用2%。5000萬用3%
請問2月的source of liquidity應(yīng)該是80還是-140
為什么為單個證券擔(dān)任做市商可以獲取流動性溢價
杠桿率的公式和操作風(fēng)險里面的不同，考試的時候怎么區(qū)分呢
樓上提問里的答疑答錯了吧？正因為是proportional，所以0.03才是百分?jǐn)?shù)形式，可以直接計算。如果沒說是proportional，0.03就是字面上的小數(shù)形式，需要?54轉(zhuǎn)換為百分比后，再進(jìn)行下一步計算。我這么說對不？
為什么GC要比SC的回購利率高呢？GC作為抵押品，變現(xiàn)能力更強(qiáng)，更保值，風(fēng)險更低，所以回購利率應(yīng)該更低吧？
這個題知識點貼一下
老師這個指標(biāo)算的是nondeposits是算非存款融資來源的成本哪他第一個第一個transaction deposits不是屬于存款的一種嘛
請問這里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 還是c（Rm-Rf）^2,
題目寫的是100份，寫錯了（應(yīng)該是100萬份）
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