金程問(wèn)答
這道題請(qǐng)解釋一下，完全看不懂。。。
解釋下
請(qǐng)問(wèn)老師，這題不應(yīng)該選d嗎？減少time step不是減少節(jié)點(diǎn)，減少計(jì)算量，降低預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率？
老師這sortino比率二級(jí)不考了吧
選項(xiàng)A請(qǐng)解釋下。
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計(jì)算是算錯(cuò)了吧？
C不是最大的嗎18375
精 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不選最后一個(gè)？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？2.31/2.1怎么就不對(duì)了呢？sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)老師可以單獨(dú)講解一下這幾個(gè)選項(xiàng)嗎？有點(diǎn)沒(méi)懂
能不能簡(jiǎn)要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個(gè)算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
計(jì)算器過(guò)程可以列一下么
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的知識(shí)點(diǎn)在講義有相關(guān)表述嗎？
麻煩詳解一下CD選項(xiàng)涉及到的Equilibrium Theory
我還是覺(jué)得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說(shuō)是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說(shuō)應(yīng)該就等于2.3%才對(duì)呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺(jué)得d沒(méi)錯(cuò)。 老師能不能深入分析一下這題
老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么摁計(jì)算器算出來(lái)啊
程寶問(wèn)答
