Adjusting var 可以說隨著清倉時間t增加而增加么？
老師，課上老師強(qiáng)調(diào)打了五角星的nontransaction不需要交legal reaerve，這道題求legal reserve required，為什么還把nonpersonal和eurocurrency計(jì)算在內(nèi)呢？
這一切的角度都是站在銀行來講的嗎？股本所造成的權(quán)利不平等對于投資者來說就是一種危險對吧？
老師你好，圖中7時刻因?yàn)槌霈F(xiàn)負(fù)的TSECCF=-3.2，司庫部門賣資產(chǎn)獲得資產(chǎn)，使得TSCLGC為3.96，這個3.96的TSCLGC應(yīng)該要去彌補(bǔ)負(fù)缺口，為什么8時刻的TSCLGC依然還是3.96？
A選項(xiàng)跟解釋里的不都是借短投長，一個意思么？為啥不對啊。C中的borrow是誰借啊？銀行當(dāng)借款人借錢的話為什么一定是float呢，根據(jù)不同期限設(shè)定不同的fix rate不才是match-maturity的真諦么？
請問repo的抵押物 在抵押期間產(chǎn)生的coupon歸誰所有呢 還是贖回人的嗎
20題目問的是TSECF吧，為什么老師說是TSECCF?
repo一方要錢，一方要券，1、那么券是A真實(shí)出售給B么？還是不轉(zhuǎn)移所有權(quán)?2、如果如圖，每次債券收益還歸原持有人，那為什么invoice price計(jì)算的時候要考慮AI？還要把出售前跟出售后分開？這不是有點(diǎn)矛盾么？
這道題請老師講解一下，謝謝！
選項(xiàng)c中利差變大，相當(dāng)于cds的premium變小，那風(fēng)險是不是應(yīng)該變小，流動性變好吖？
這兩定義完全一樣，但好像不是一回事?。吭撛趺蠢斫饽?
都已經(jīng)是固定利率的資產(chǎn)跟負(fù)債了，為什么還會受市場利率影響呢？就好像我的資產(chǎn)就是在建工程，負(fù)債是工程款，利率能影響我么？
老師，B選項(xiàng)前后都錯了對嗎？應(yīng)該是increase smoothing effects，然后導(dǎo)致volatility下降
怎么去理解這個日間交易?。渴钱?dāng)天必須資金一來一回？就如這個電匯，它當(dāng)天還得回來？
老師，這里的coupon rate為什么算收益呢？是collateral的收益對嗎？A是collateral的所有者，產(chǎn)生的coupon收益仍然算A的
程寶問答
金程問答