金程問(wèn)答
結(jié)束時(shí)回留下的問(wèn)題
老師您好，可以再解釋下C和D選項(xiàng)嗎？
老師，這篇文章有框架總結(jié)嗎
老師，情景分析計(jì)算量很復(fù)雜嗎？第五列也沒(méi)寫(xiě)complex,而且第二列說(shuō)相對(duì)計(jì)算簡(jiǎn)單
想問(wèn)一下之前采用Libor 就考慮了邊際成本么？不存在basis risk么
15題，講義哪一頁(yè)有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
老師您好，請(qǐng)問(wèn)是不是依賴越大，彈性越差
Borrewer是借入錢(qián)的人，他沒(méi)有敞口的，網(wǎng)絡(luò)攻擊和他們有什么關(guān)系？
老師你好 不太明白c選項(xiàng)的講解之初 資產(chǎn)端LPR放貸，負(fù)債端固定利率來(lái)存錢(qián)，這個(gè)例子講解的用意是什么，這個(gè)例子不是也不能做到資產(chǎn)負(fù)債的很好管理嗎，那么換了sofr之后還是不能做到資產(chǎn)負(fù)債很好管理啊，既然這樣的話 怎么又能稱作是risk呢？
老師你好 為什么這邊縱坐標(biāo)價(jià)格都是負(fù)號(hào)
第20題為什么是B是對(duì)的？
老師 2020年初的美原油期貨負(fù)油價(jià)的事件，是否是只是期貨負(fù)油價(jià)呢？就是人們對(duì)期貨的預(yù)期價(jià)格是下降的。請(qǐng)問(wèn)也是因?yàn)槠谪浀念A(yù)期價(jià)格從而影響現(xiàn)貨價(jià)格所以spot price才下降的嗎？
bootstrapping是通過(guò)重抽樣，使樣本的個(gè)數(shù)增多，還是使樣本容量增大，從而趨近于總體？
什么是dislocation?
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)but not cause inference是什么意思
程寶問(wèn)答
