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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
n>30 并且方差未知時，為什么能用Z分布，Z分布的公式中σ不是已知嗎
什么時候標準差需要除以根號n什么時候不需要呀？有點混淆
請問這個題干的這兩句話是什么意思 為什么n＝25*12
請問基礎(chǔ)班，哪一個小節(jié)提到cov樣本，等于總體cov除以n-1
請老師展示下詳細的計算過程，謝謝。老師講的時候說n是20.5，對么
slope的自由度怎么看，t檢驗所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當n＞30的時候，我們查標準正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
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金程問答