金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t分布分子不應(yīng)該是s除以根號(hào)n嗎？為什么老師只寫(xiě)一個(gè)sbi
這兩個(gè)表有什么區(qū)別，比如我求n(0.3770)用第一張那個(gè)表怎么查？
第136題，泊松分布的使用條件不是p很小，n很大嗎？可是這題并不滿足。
老師為什么這個(gè)z數(shù)據(jù)的分母只需要除以波動(dòng)率不需要除以跟號(hào)n呢
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機(jī)制是指N(d2)期權(quán)執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個(gè)正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請(qǐng)問(wèn)這里算test statistcs的時(shí)候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會(huì)考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號(hào)N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題?。?？跟前面公式不太一致啊！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個(gè)式子，252*0.01+_1.96*根號(hào)下(252*0.01*0.99),算出來(lái)區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯(cuò)了呢？謝謝！
老師，您好。這個(gè)推導(dǎo)中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號(hào)里不是還有一個(gè)除以n嗎，怎么推到后面根號(hào)里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個(gè)P嗎，如果P就是n的意思的話。
程寶問(wèn)答
