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D選項(xiàng)，老師說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是1年99%的Var；操作風(fēng)險(xiǎn)是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險(xiǎn)的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場(chǎng)、信用、操作的Var么？

margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？

老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險(xiǎn)的修改和操作風(fēng)險(xiǎn)的新增，沒(méi)有提及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？

嗎? 區(qū)別在哪? 是因?yàn)椴煌?lèi)型的portfolio分開(kāi), 比如一個(gè)主要是信用風(fēng)險(xiǎn) 另一個(gè)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師