金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么expected shortfall滿足次可加性
bootstrapping是否考慮相關(guān)性correlation呢
a為什么會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性risk
smoothing 會(huì)使流動(dòng)性變好還是變差？
為什么盈利波動(dòng)性會(huì)增加？
危機(jī)的時(shí)候，相關(guān)性下跌？
顯著性檢驗(yàn)是什么來(lái)著
為什么ccp能減少內(nèi)部互聯(lián)性
如何推斷相關(guān)性為ai *aj
指標(biāo)與流動(dòng)性的關(guān)系是？
我想問(wèn)一下，一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是一個(gè)概念吧？講義上說(shuō)一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而其他書(shū)上寫(xiě)的是風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
非流動(dòng)性資產(chǎn)如何判斷相關(guān)性降低?當(dāng)時(shí)講非流動(dòng)性資產(chǎn)的時(shí)候，是說(shuō)因?yàn)樽隽似交?，所以風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的指標(biāo)都低估了，原因是做了平滑，沒(méi)說(shuō)非流動(dòng)性資產(chǎn)本身的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)就低啊，如貝塔，波動(dòng)率等
什么情況下是1/9呢。3，3是唯一可能性 有3x3種可能性
這里老師講的意思，彈性應(yīng)該是時(shí)間越短流動(dòng)性越好，前面說(shuō)的是時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性越好
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解呢？分別是指什么類型的風(fēng)險(xiǎn)？
程寶問(wèn)答
