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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點 : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
老師，用國債期貨對沖利率風險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認為大寫N為總體數(shù)據量，小寫N為樣本數(shù)據量；同時小寫的n在大學統(tǒng)計學中代表的是樣本的數(shù)據量，大寫的N在大學統(tǒng)計學中代表的是總體的數(shù)據量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據量呢？
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應該為ESS（表格中已知）/k，分母應該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據？？？
Celsius. Assume (C) has mean of 30.0 and standard deviation of 2.0. Let (F) be the corresponding
（1）F0>S0ertBorrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset
請問老師，這個負數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過查表得出來的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
請問σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標準差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開根號？難道這兩個是不同的概念？
為什么回歸檢驗時，R平方的計算式ESS/TSS 不考慮自由度？另外，Adjusted R平方 是否可以不用 1-[(SSR/n-1)/(TSS/n-1)], 而用 [(ESS/k)/(TSS/n-1)]? 謝謝
為什么計算器輸入N=6時 結果顯示 error 5 而不輸N時 則可計算出正確結果？
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關系是啥來，是相加等于1么？忘了。。謝謝
p1, p2是什么意思，求第n期就是p1=p2=n, 期間》=2怎么按
標準差除以根號N這里，我記得在哪有說過，涉及到樣本均值的，都要用N-1嗎？
老師，put的定價公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
這種題目怎么判斷是總體還是樣本呢，老搞不清楚用n還是n-1
程寶問答
金程問答
