金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
老師您好，如果沒(méi)有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個(gè)數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問(wèn)一下，如果是計(jì)算總體方差，除以n，如果是計(jì)算樣本方差÷n-1。對(duì)嗎
為什么N=9.5折回來(lái)的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來(lái)就是dirty price?
老師，您好。想問(wèn)一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請(qǐng)教一下，思路上的問(wèn)題？
藍(lán)框里面老師寫(xiě)的內(nèi)容，“無(wú)限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過(guò)了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無(wú)限抽樣啊，為什么老師這么說(shuō)？
老師您好，對(duì)于這種類(lèi)型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤(pán)價(jià)除以昨日
老師，我想問(wèn)期貨的定價(jià)，有收益率的時(shí)候，我不太理解。F0本來(lái)就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠(yuǎn)期的價(jià)值沒(méi)搞明白？一份遠(yuǎn)期在-t時(shí)刻簽署，價(jià)格K，到了0時(shí)刻，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)F，這時(shí)候算價(jià)值為什么是對(duì)（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會(huì)F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個(gè)是contango 那個(gè)是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時(shí)刻開(kāi)始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時(shí)刻看option價(jià)值（f）嘛，為什么不是T0時(shí)刻，f不應(yīng)該是T0時(shí)的價(jià)值嘛
老師一開(kāi)始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國(guó)外的投資轉(zhuǎn)換成本國(guó)貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
程寶問(wèn)答
