金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
精 老師， 請(qǐng)問(wèn)D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時(shí)候 0時(shí)刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時(shí)候不一樣 請(qǐng)問(wèn)到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時(shí)刻算一個(gè)N
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒(méi)有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認(rèn)為這個(gè)X拔還是等于0.1。我覺(jué)得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨(dú)立同分布，所以=0.1。對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
老師您好，如果沒(méi)有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個(gè)數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問(wèn)一下，如果是計(jì)算總體方差，除以n，如果是計(jì)算樣本方差÷n-1。對(duì)嗎
為什么N=9.5折回來(lái)的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來(lái)就是dirty price?
老師，您好。想問(wèn)一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請(qǐng)教一下，思路上的問(wèn)題？
老師您好，對(duì)于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價(jià)除以昨日
程寶問(wèn)答
