考試的時(shí)候也會(huì)出現(xiàn)exp(r)的表達(dá)嗎 Consider a stock with an initial price of $100. Its price one year from now is given by S = 100*exp(r), where the rate of return r is normally distributed with a mean of 0.1 and a standard deviation of 0.2. With 95% confidence, after rounding, S will be between:
這個(gè)題里的29，2.5是什么意思？百分之95的置信區(qū)間，自由度29，查表是2.045
請(qǐng)問這題如何去解？是否使用了公式cov(X,Y)=E[(X?E[X])(Y?E[Y])]？答案中除以12-1不是很明白
這道題中的highest penalty factor是表達(dá)什么意思？sic是最有一致性，和最嚴(yán)格的，aic是有效漸進(jìn)
在st大于k的時(shí)候。賣出一個(gè)asset-or-nothing put option不應(yīng)該賺取期權(quán)費(fèi)嗎？為什么是0呢？
D項(xiàng)給的解析和視頻里講的錯(cuò)因不一樣，而且是相反的意思，哪種理解是對(duì)的呢
Risk Metrics是什么意思？都沒有學(xué)過？
那些模型是什么東西？貌似都完全沒有學(xué)過，這題完全不懂啊老師
Corn futures的price quotes是什么含義，怎么計(jì)算的？
求2005.4.1現(xiàn)值為什么分母是0.25*2。
這里的5000bushels能不能解釋一下怎么計(jì)算value？
老師您好！這里的BGN模式是什么意思，為什么我算出來的數(shù)字是-18.1495？
這里說的是要把T1到T2時(shí)刻的利息折算到T1時(shí)刻，也就是結(jié)算的時(shí)刻，怎么后面又折算到0時(shí)刻去了？
這里說在1時(shí)刻就可以看到1到4時(shí)間的收益率，怎么后面又說valuation的時(shí)候看不到Rf，需要推算？
這里說所有的合約，不論對(duì)我有利沒利，到期我都必須履行合約。那為什么在第一章的風(fēng)險(xiǎn)案例中講到，有好幾個(gè)例子都是交易員在合約到期前偷偷取消。既然能取消為什么說必須履約？
程寶問答
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