有個題好像是說公司在金融危機(jī)期間然后又經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇了，要先用時點(diǎn)評級還是周期評級呢？2008年金融危機(jī)要用哪一種評級方法呢？
這一頁的知識點(diǎn)考試的話主要會怎么考察
為什么C選項(xiàng)不對？
債券不是三年期的嗎，那為什么算的時候只用了第三年的現(xiàn)金流，前兩年的利息不用算進(jìn)去嗎？
這里的standard error到底是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？對應(yīng)的公式里面如何理解？
為什么要讓5年期和10年期的變動分別等于7年期的變動？既然是用這兩個工具來對沖，那不應(yīng)該是5年期與10年期變動的和等于7年期的變動嗎？
你們這個老師又在扯什么蛋？99%VaR的非拒絕域怎么可能比95%的更窄？
波動率進(jìn)行調(diào)整除以根號下12也就是乘以根號下1/12，同時考慮根號下dt也是根號下1/12，兩者相乘不應(yīng)該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動項(xiàng)么，為什么答案是2.5%/根號下12作為波動項(xiàng)
這個traded這個單詞讓人感覺是941是-1時刻的價格1000是現(xiàn)在的價格，這該怎么辦
老師我想問下圖二這個步驟是怎么得來的
老師可以再詳細(xì)解釋一下CDS-bond Basis不等于0的原因嗎
你們的授課老師能不能先去把情況搞清楚再來做講解，不要只會照著解析念，從早到晚地胡說八道好吧！誰告訴你們債券價格是有上限的，不會超過它的面值？那溢價發(fā)行是怎么回事？
你們不要胡說八道好吧，利率從3%變到4.44%不也是在上漲嗎？概率怎么會是0.24的？
既然價格已經(jīng)偏離了BSM模型了，那隱含波動率怎么可能相等呢？
老師您好，請問我這個算法是哪里出錯？
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