金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來(lái)的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問(wèn)一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒(méi)有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 之前學(xué)過(guò)遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
請(qǐng)問(wèn)這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來(lái)的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來(lái)F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗(yàn)也能檢驗(yàn)當(dāng)個(gè)自變量嗎?F-statistic
為什么在沒(méi)有對(duì)沖的時(shí)候short方的盈虧是-(F2-F1)？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
short call是賣(mài)出買(mǎi)權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
F分布查表的時(shí)候 n1和n2是自由度嗎？就是說(shuō)如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話(huà)，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
3分30秒，F0A/B，說(shuō)明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
程寶問(wèn)答
