老師 您好 請問 利率下降 為什么折現(xiàn)回來的pv會(huì)大于原始貸款？
解析視頻里最后得出解析式為6/（6+8），怎么就得出的75%呢??
老師 這個(gè)ln求收益率的方法什么時(shí)候出現(xiàn)過？是怎么用的？
為什么不是上方的那條直線
老師 您好 up and in call 和up and in put 還有其他三種的put 和 call 曲線一樣嗎
綠色圈出來的部分是什么意思？為什么要用概率乘以綠色部分？
Vl 什么意思
老師好， 整個(gè)這一節(jié)老師講的知識(shí)：covered call， protective put， 在解釋的時(shí)候， 不應(yīng)該考慮股票買入的價(jià)格嗎？ 直接給一個(gè)ST，ST是T時(shí)刻股票的價(jià)格，這不是收益啊，不應(yīng)該減去一個(gè)初始股票購入價(jià)S0嗎？ 所以課件里這些圖默認(rèn)的S0是什么呢？
老師 不應(yīng)該是沒有serial correlation就可以了么？也就是可以存在部分的非線性關(guān)系的呀 如果一點(diǎn)關(guān)系都沒有的話應(yīng)該叫做independent white noise。
老師好，首先對于Writing Naked Options的保證金計(jì)算描述就不太懂（見圖1）。 其次想問圖二的例子，計(jì)算保證金時(shí)，100%的期權(quán)價(jià) ? 標(biāo)的資產(chǎn)?out of money ?? 20%， 如果這個(gè)時(shí)候，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)呢？ 比如 s=42， 這時(shí)候就不減嗎？ 還是應(yīng)該怎么計(jì)算？
老師 這道題目G同學(xué)的說法肯定也有問題啊，這個(gè)方程不應(yīng)該需要B1不等于0才可以嗎？B1不等于1有什么用呢？還是說這道題目完全只是考察對于假設(shè)檢驗(yàn)的原理 而根本不用考慮這個(gè)方程
基差風(fēng)險(xiǎn)為何應(yīng)用在兩個(gè)期貨合約上，不應(yīng)該是期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系嗎？
同一道題，兩個(gè)老師講的公式都不一樣！ 計(jì)算SMM的時(shí)候，分母到底是什么？是初始本金，還是初始本金減本期計(jì)劃償還款項(xiàng)？？
老師 您好 1、我不太理解圖二中的兩個(gè)公式 麻煩解釋一下 2、圖一中 是20%（38-2） 還是20%*38-2 ？
老師 您好 請問 期權(quán)費(fèi) 保證金 手續(xù)費(fèi) 三者是什么關(guān)系
程寶問答
金程問答