老師說講錯了 。請刪除錯誤，增加正確的。謝謝
老師，第六頁。請問Spot rate 和forward rate 有什么區(qū)別？
題目用老師講的兩個公式計算出來的結(jié)果不一樣是什么原因？
請問老師，這道題中trading at par是按面值發(fā)行，為什么這里是 FV=100，而不是PV=-100呢？
請問老師，A market-if-touched (MIT) order is a conditional order that becomes a market order when a security reaches a specified price. 但是講義上說： executed at the best available price after a trade occurs at a specified price/at a price more favorable than the specified price.也就是已更好價格去成交。但是第一個定義是以市場價格成交。到底是按什么方式理解呢？謝謝
35題，為什么答案里u是取值2？
公式變換以后：當(dāng)β＞1，Rf×（1-β）應(yīng)該是個負(fù)數(shù)，βEm＋負(fù)數(shù)=Ep，那此時Ep是不是應(yīng)該是小于Em的？講義中是大于，是我理解錯了么？
老師我有一個問題，這個計算器如果要求你輸入的年份是1994年怎么辦，這樣的話怎么輸
沒懂這個公式從哪來的:((
計算R2的時候，我覺得應(yīng)該是144-(65+63)呀，因為1時刻分紅了2塊，所以再次購買股票的時候，成本就少2塊了??？
P77，為什么能看出是空頭？
老師你好 學(xué)完第一門課總體感覺知識點(diǎn)好散啊 邏輯性也不是特別強(qiáng) 是這門課的原因還是我自己邏輯沒理通順呢？好幾頁講義冷不丁突然出現(xiàn)，記也記不住。。。
請問此頁的計算怎么理解，0.85605是考慮risk premium后在0時刻的價格，（0.90909＋0.94340）*0.5是不考慮risk premium在1時刻的價值，為什么可以直接相減？算出來的又是什么呢？
老師，您好，這里的譜風(fēng)險度量指標(biāo)表示加權(quán)平均，分位點(diǎn)乘以權(quán)重不應(yīng)該就是加權(quán)平均了嗎？為什么加起來最后還要除以9？感謝老師講解一下
請問老師，short the equity tranch 等于 sold credit protection,怎么理解？謝謝
程寶問答
金程問答