St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實(shí)大于St呢？
老師為什么call option的期權(quán)費(fèi)上限是當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格S0？如果以后行權(quán)時的收益St-k等于幾倍的S0，還是可以賺錢的呀，call option的收益是無限的呀
老師 這里的計算器怎么按
沒找到梁老師講風(fēng)險管理基礎(chǔ)的第一個視頻
怎么沒有第一章 的視頻
老師這個為什么不直接long3份eurodollar futures 鎖定2%的利率呢？還有如果需要hedge風(fēng)險，應(yīng)該是short position還是 long position，是要把所有的因素都轉(zhuǎn)換成價格變動然后再看是short position 還是long position嗎？ （比如這道題，是把rate上升轉(zhuǎn)換成price下降然后再決定是short position 還是 long position 說的）能從rate的變動直接看出來應(yīng)該用short position 還是 long position嗎？
750wtong?yan
這里折現(xiàn)還有收益都是用單利算的。歐洲美元期貨是用單利來計算嗎？ 在FRM中只有歐洲美元期貨是用單利來算嗎？其余產(chǎn)品定價都是用復(fù)利計算嗎？
老師，為何我算得是-3·5萬？
A選項是初級風(fēng)險委員會成員要做的事情吧？
DP2的計算過程的分母沒看懂，不是貼現(xiàn)到三個月之前嗎，8%/2？2次方又0.25次方是怎么回事？
請問為什么100-120的概率是1/2，105
用計算器求X,Y的相關(guān)的統(tǒng)計結(jié)果的時候，如果最后一組數(shù)據(jù)是（0，0），是不是不能把這一組數(shù)據(jù)放在計算器的X10,Y10中呢？是否需要提前輸入？
8%為什么除以2而不是4？不是三個月嗎，就是四分之一年啊
81 題買短 賣長 不是應(yīng)該是選項C嗎
程寶問答
金程問答