73d 說的是from lender 的conceal ，為什么不是掠奪式借出
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請問哪個(gè)是正確的啊
請問probability default的標(biāo)準(zhǔn)差都有什么叫法呀？edf是什么的縮寫？
就是關(guān)于浮動利率的一個(gè)點(diǎn)，如果題目問的價(jià)值正好在付息日 浮動利率價(jià)值就是本金?？墒穷}目問的不是在付息日 浮動利率價(jià)值就要本金加利息？不理解 麻煩老師詳細(xì)說明
這道題如何計(jì)算？
求這題的理解和答案
A與C的差別是？？？
如何用spot rate 算到藍(lán)點(diǎn)？
這道會考嗎？
為什么D選項(xiàng)期貨每天交割會影響利率？
協(xié)會這道題目答案是不是有問題？按照模擬考試的講解， 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧？借入美金買歐元，美金利率應(yīng)該是成本？（可以對比百題：金融市場與產(chǎn)品第 31題） 答案完全是不一樣的。老師可以詳細(xì)解答一下嗎？
請問老師，債券VaR的delta-gamma法計(jì)算題，gamma部分有一個(gè)（dy）2，這里的dy平方考試會給嗎？還是一般需要根據(jù)dy的波動率計(jì)算出來，即D(y2)=E（y^4）-E2（y2），或者有其他公式？感覺有點(diǎn)復(fù)雜。。。
這道題vega為負(fù)從哪里得出
這個(gè)題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
想問t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
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