金程問答
這三個(gè)公式在考試時(shí)都要記得嗎？
如何理解C選項(xiàng)
證券市場線的公式為：Ri=Rf+β×（Rm-Rf），投資人對風(fēng)險(xiǎn)越厭惡，要求的收益率也就是越大，風(fēng)險(xiǎn)溢酬(Rm-Rf)越大，即證券市場線的斜率越大，所以答案C是錯(cuò)誤的。 為什么越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，要求的收益越大？ 不是高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益嗎？
這跟市場資金供給什么關(guān)系呢
有效前沿線是什么意思
選項(xiàng)4到底是對的還是錯(cuò)的？ 按解答老師舉的例子作以下說明：例如票面利率為5%，10%，市場利率為10%的5年期100元債券，價(jià)格分別為81.0461元，100元。當(dāng)市場利率變?yōu)?%時(shí)，價(jià)格分別為88.0219,107.9854，票面利率更低的債券變化了8.61%，即6.9758元；票面利率更高的債券變化了7.98%，即7.9854元。從變化絕對額和變化幅度來看，兩者正好是相反的：從變化絕對額來看，利率波動對票面利率更高的債券影響更大；從變化幅度來看，利率波動對票面利率更低的債券影響更大。 （88.0219-81.0461）÷81.0461=6.9758÷81.0461=8.61% （107.9854-100）÷100=7.98% 所以選項(xiàng)4到底是對的還是錯(cuò)的？若是題目不嚴(yán)謹(jǐn)，請不要在考試中出現(xiàn)。
V=D0（1＋g）/（r-g） 這道題可以用這個(gè)公式嗎
老師這道題我不明白 您能再換種方式講講嗎？
為什么我感覺角色不對？投資者賣出一份權(quán)利，還得到期權(quán)費(fèi)？是我邏輯不對嗎。。還是說這道題的邏輯是假設(shè)B為投資者。。A向B購買一份到期A有權(quán)對B行使讓B以60美元賣出的權(quán)利，然后付給B8元期權(quán)費(fèi)。。。。噢好像是這樣對吧
私募也要信息披露嗎
流動性強(qiáng)怎么理解
模型視頻有講到嗎
請問怎么理解教材73頁第二行這句話：債券的息票率越低，市場利率變化引起的債券價(jià)格的波動幅度越大。這句話和第四點(diǎn)不是沖突的嗎，教材錯(cuò)了還是題錯(cuò)了？還是我的理解有問題？
這題的正確答案到底是1、3、4，還是1、4？到底4是正確的還是錯(cuò)誤的，看到兩種不同的回答，而且有兩種不同的解釋。
這部分內(nèi)容在講義哪里？
程寶問答
