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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這里 part c 如果是 Z< F(-1), 這個(gè)應(yīng)該是怎么算的呢？還是84.13%嗎？
老師，這道題forward points是什么意思？為什么用F-S？再乘100是為什么
高r高F低Ｔ其中兩個(gè)滿足就可以判斷是多重共線性嘛？
為何本題不能直接利用F=S（1+r）^t求出S帶入買賣權(quán)平價(jià)定理
這里面的s系列是股票價(jià)格，f是期權(quán)價(jià)格，那么u和d是什么含義？
繞了幾個(gè)彎？可以這么理解嗎？ s公司比F公司debt少，s公司 liquidity弱，liquidity risk更強(qiáng)
F = 100 and is the face value of the T-bill; 這個(gè)100是哪里來的，沒看出來是什么隱含條件嗎？
老師critical value到底是個(gè)啥，是算出來的Z、T、F和X^2的值嗎
卡方分布， 單元:t分布 多元，t分布 F分布 的自由度分別是多少?求表格
這道題為什么不用另外一個(gè)公式，·F=S0 e(rA-rB)T，
為什么F=95·75，不同期貨產(chǎn)品不是應(yīng)該不同報(bào)價(jià)的嗎？
35題，是因?yàn)镾小f，所以未來市場價(jià)格大于合約價(jià)格，所以低估嗎老師？
老師好， 百題case1 第一題 如何判斷出f test 和pvalue not significant？ 謝謝
老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請(qǐng)問老師該怎么理解？
老師、這個(gè)部分課件中主要講概率怎么算、想問下怎么將概率轉(zhuǎn)換到f（x）
金程問答