老師好,既然是先知道的斜率再反推出的F1,F2,那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢?此時F1,F2還是自變量嗎?
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的?
100/99*(1+f/2) = 100/98.56,怎么能算出來F=2.72%呢?
老師為什么這個不是 b/d c/d 而是b/f c/f呢
求問為啥正態(tài)分布的對稱性,F(-0。33)=1-F(0。33)
老師好,forward point到底是F-S,還是(F-S)/S呢?
老師,這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
第5題,為什么看的是significant F而不是左邊那個F?
請問這里為什么是用F/S ,而不是F-S/S
老師,請問按金融計算器中的F01-F05是什么?
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)?
Negative serial correlation的情況下,是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯了。減錯了。 應(yīng)該是F-R
請問此處的f01、f02代表的是什么,期數(shù)嗎?
這里的F=(ESS/K)除以(SSR/(n-k-1)),但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR,請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢? 另外,F=(ESS/K)除以(SSR/(n-k-1))與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢?