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原版書(shū)(shū)(shū)課后題
Reading 14課后題28
什么是盤后和延時(shí)交易？
B最后什么意思？
擴(kuò)大后的會(huì)計(jì)等式怎么寫
算出各個(gè)期望后，covariance怎么計(jì)算
為何sell futures 后duration 會(huì)下降
根據(jù)R14原版書例題29勘誤后的表述，做出sell CDS on IG ? buy CDS on HY的投資組合決策，是不是就是基于未來一年經(jīng)濟(jì)下降的預(yù)期？也就是在經(jīng)濟(jì)下降時(shí)，投資級(jí)債券的表現(xiàn)相對(duì)高收益?zhèn)谋憩F(xiàn)要好。老師我理解的對(duì)嗎？
第8題不是分兩段考慮嗎？首先大學(xué)四年不是先付年金。算出pv后，再到前面17年，用的后付年金算。為什么原版書答案兩個(gè)都用后付年金的方式？我們講義也有一道一樣的題，到底是哪個(gè)錯(cuò)了？
原版書課后題，請(qǐng)老師解釋下最后這個(gè)題目。對(duì)于RED來說，2016年收益是8%，在2018年是5%也未超過8%，按照high-water mark的規(guī)則，是要超過第一次的高位，才可以有額外的獎(jiǎng)勵(lì)，但是red沒有超過，所以應(yīng)該是沒有影響呀？
原版書R42課后題，第十題a選項(xiàng)，市場(chǎng)利率下降，投資者提前還款，按時(shí)間分層的證券化產(chǎn)品怎么能應(yīng)對(duì)提前還款沒理解，另外c選項(xiàng)老師能再幫忙講一下嗎？第11題b選項(xiàng)老師能幫忙講下嗎？
老師，沖刺筆記這里寫到說“被動(dòng)管理的組合管理費(fèi)是比較低的，因?yàn)椴恍枰M(jìn)行research的工作”，但原版書R16課后題的method 1描述的fully replication的費(fèi)用又是高的，一般被動(dòng)管理約等于就是fully replication了吧? 這兩個(gè)費(fèi)用是否有所矛盾，該怎么理解？
原版書的第10題是一個(gè)20年的零息債券，為什么C選項(xiàng)說每年從債券中獲得的應(yīng)納稅收入，直到到期。零息債券每年不是沒有利息嗎，不應(yīng)該在第20年收到面值后才納稅嗎
老師好，想問下復(fù)習(xí)策略的問題：5月29考試，還有兩周左右時(shí)間，目前原版書課后題和casebook都做了一遍，目前在看第二遍，看完第二遍后是看錯(cuò)題背一些表述呢還是做?？?、百題或者押題，請(qǐng)老師給個(gè)建議，謝謝老師
原版書equity最后一節(jié)的practice problem 為什么題目和答案說的不一樣？一個(gè)是diversified一個(gè)是concentrated？ 我覺得這道題如果是diversified應(yīng)該是
老師好，原版書R22 第171頁有道例題，例題里有5小問。我不明白這里面第3 小問，這個(gè)equity value是63 為什么最后還要高于63？ 雖然EPS上升了，但PE不變，NI不變，按理說market value of equity也應(yīng)該就是63啊
金程問答