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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么F（2）=f(x)=X小于等于2的面積??？這個(gè)f（x）中，X=2是么？
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關(guān)系??？F分布表怎么查啊？
為什么在90天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，f2，f3，f4的PVfloating是1
不是應(yīng)該是F(0.2)-F(-1.8)么？為什么不是負(fù)1.8，而是F(1.8)?
老師第一題，F值不是大于Significance F嗎？那應(yīng)該reject Ho, 證明F顯著？
2020年末實(shí)體價(jià)值 ＝995.9×（P/F,9%,1） ＋1230.41×（P/F,9%,2） ＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2）
這個(gè)probability function 是指f（x）吧，F（x）英文怎么表示。加上cumulative就是F（x）？是這樣吧
F=se^rt這個(gè)公式中 的F指的是期貨還是遠(yuǎn)期？
怎么知道他說(shuō)的是d/f還是 f/d咧
f
老師，這個(gè)N增大，方差N項(xiàng)，協(xié)方差是N（N-1）/2這個(gè)怎么理解呀
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
這里的f1 f2 f3 f4是遠(yuǎn)期利率還是即期利率，這里為什么不直接用libor直接折現(xiàn)，為什么
（1）： f(1,1 ) * e^0.1 =1.8229% 求得 f(1,1) = 1.6494% 但是，（2）： 1.2500% * f（1,1）= 1.015019^2 求得 f(1,1) = 1.7544% 我的計(jì)算哪里錯(cuò)了呢？
金程問(wèn)答