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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師為什么這個不是 b/d c/d 而是b/f c/f呢
求問為啥正態(tài)分布的對稱性，F（-0。33）=1-F（0。33）
老師好，forward point到底是F-S，還是(F-S)/S呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當個自變量嗎?F-statistic
第5題，為什么看的是significant F而不是左邊那個F？
請問這里為什么是用F/S ，而不是F-S/S
老師，請問按金融計算器中的F01-F05是什么？
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
Negative serial correlation的情況下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說錯了。減錯了。 應該是F-R
請問此處的f01、f02代表的是什么，期數嗎？
請問對于fairly value和E(S)和f的關系，如何解釋ES>f的時候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣出買權，不是應該得到期權費F嗎，那就應該是?F，為何是減F
金程問答
