寫錯了,f(5,25)
老師您好,F=ESS/RSS嗎
為什么f變小,英鎊貶值?
F檢驗為什么是單尾?
為什么f v是0
為何框內(nèi)是F(1、2)?
f<s是怎么判斷的
f代表什么意思???
德國金屬公司賣石油,擔心油價上漲,所以對沖期貨應該是選擇價格上漲我掙錢的(long future),0時刻約定以F01價格買石油,在1時刻以F11價格short future,做平倉處理。既然這樣
在假設遠期USEEUR=F的前提下下,兩個式子若相等,為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應該上面的式子除以F嗎?
請問老師short 1call.在t0時刻不應該是+f嗎,收取的期權費f不應該為正嗎,為何是-f?
精 老師您好,這里理解,是否對應的連續(xù)平均分布函數(shù)中,F(21)和F(10),分別對應的就等于是求,≤21以及≤10的兩個概率?所以F(21)包含了所有的取值范圍7-20,而F(10)包含了7-10?
老師,為什么站在0時間點只有兩筆現(xiàn)金流,f2,f3,f4都到本金里面去了呢?一般債券折現(xiàn)都是每個Coupon date都有現(xiàn)金流入呀,為什么這里沒有f2,3,4?
Qdgas=9-1.5pgas..這個數(shù)字9是哪來的?Qd=f(px,I,py...).這里的f是什么?