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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
德國(guó)金屬公司賣石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對(duì)沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉(cāng)處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個(gè)式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請(qǐng)問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
精 老師您好，這里理解，是否對(duì)應(yīng)的連續(xù)平均分布函數(shù)中，F（21）和F（10），分別對(duì)應(yīng)的就等于是求，≤21以及≤10的兩個(gè)概率？所以F（21）包含了所有的取值范圍7-20，而F（10）包含了7-10？
老師，為什么站在0時(shí)間點(diǎn)只有兩筆現(xiàn)金流，f2,f3,f4都到本金里面去了呢？一般債券折現(xiàn)都是每個(gè)Coupon date都有現(xiàn)金流入呀，為什么這里沒有f2,3,4？
Qdgas=9-1.5pgas..這個(gè)數(shù)字9是哪來(lái)的?Qd=f(px,I,py...).這里的f是什么?
F(1)應(yīng)該是24%，F（1.96）是97.5%吧？對(duì)應(yīng)z取1和1.96時(shí)左邊的面積？
老師 想問下 一開始定價(jià)的時(shí)候用 PV(f)=PV(c) 這個(gè)f怎么知道呢 估計(jì)嗎
怎么通俗的理解正態(tài)分布、卡方分布、T分布和F分布，以及Z檢驗(yàn)、卡方檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)
第三題C很有問題啊 明明是f 2,1 為什么答案是選f 1,1?
F/S= 1+r（本幣）/ 1+r（外幣），本幣利率下降，F下降，遠(yuǎn)期本幣升值對(duì)么？
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來(lái)F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個(gè)空白區(qū)域
第三問的結(jié)果應(yīng)該是2f(xo)吧？而不是1/2f(xo)
B選項(xiàng)中F=S(1+R)-benefit,這也不能說(shuō)明F就比S小啊
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