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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
0時刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
老師好，想問下這題為什么一定要C03輸入0，F03輸入2才可以得出正確答案呢？不能在C03，F03輸入0，然后C04, F04也輸入0，C05再輸入-10000，F05輸入1嗎？
Anh Liu 最后一問，F-statistic,F檢驗(yàn)的公式我知道，但不是一元里面，F-test和T-test是相等的嗎?為什么不選A? 是不是我記錯了 ，一元T檢驗(yàn)的平方=F檢驗(yàn)的值，這是對的對吧？
請問通常放入表格中的F值是查表得出的F關(guān)鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設(shè)，不是應(yīng)該算出的值大于F關(guān)鍵值才拒絕原假設(shè)嗎？
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
老師 這題的三小題我都不懂這是怎么判斷出是要求F(-3),F（-2）的呢
第四題為什么不選b，the p-values for F and t for the slope coefficient是什么意思，F和t指什么
三十三題為什么遠(yuǎn)期價格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題F/82.42=（1?JPY/1+aud）90/360就求到這個F為何不是題目的答案呢？
這道題，F遠(yuǎn)月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，F(xiàn)uture價格是下降的啊
老師好，我想問一下F對應(yīng)的P value=4.04884E-07，這個數(shù)是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細(xì)解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
老師，在基本面模型里面，F1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
金程問答