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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)一級的公式cov的計(jì)算并不需要除n,但是為何這里需要除以n？
這里的df 指的就是N吧？如果是總體的話？ 如果是樣本。就是N-1？
老師SEE的計(jì)算是一直除以n-2，還是如果多元的SEE就除以n-k-1？
為什么樣本標(biāo)準(zhǔn)差是除以n-1，總體標(biāo)準(zhǔn)差是除以n
為什么計(jì)算 t 的時(shí)候不用除根號N呀？公式里不是得除以根號N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒找到呀。
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個(gè)是N(d1) 和N(d2)？
q55，adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師，請問這個(gè)題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個(gè)公式呢，謝謝
call option 的N（d1）等于delta，那put option 的N（d2）等于什么呢？delta？1/delta？
CDS-Coupon和CDS-Spread的區(qū)別是什么？CDS-Spread我能理解是信用保護(hù)買方定期給信用保護(hù)賣方支付的一筆費(fèi)用，那CDS-Coupon主要是什么意思呢？求解釋
老師，還是不明白為什么sinking fund arrangement規(guī)定了雙方提前還款的條款，為什么可以減少信用風(fēng)險(xiǎn)呢？不理解。信用風(fēng)險(xiǎn)——是指怕對方不還錢，這個(gè)理解沒錯(cuò)吧？
證券價(jià)格上升是因?yàn)樵絹碓綋屖?，買的人多了，所以信用和流動性都應(yīng)該上升，所以信用和流動性的利差應(yīng)該下降，可以用這個(gè)邏輯來判斷嗎
金程問答