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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
這個(gè)樣本方差是x的方差嗎 ，這個(gè)樣本容量n是x的個(gè)數(shù) 還是x均值的個(gè)數(shù)啊
這里的FP價(jià)格是不是也是指的是在未來（T時(shí)刻）之后，比如T+n時(shí)刻購買underling的價(jià)格？
這里為什么中心極限定理的方差是總體方差除以N呢？ 就是公式規(guī)定的嗎？
我的理解的CDS_indexes是CDS_index1,CDS_index2,然后每個(gè)index里是n個(gè)bond?
老師好，這里Adjusted R^2可不可以寫成（ESS/k）/（T/（n-k-1））？為什么？
PV=1783,I/y=8,n=2，計(jì)算器算出來是945呀？為什么和1000差別這么大呢
老師，請(qǐng)問這個(gè)25%為什么是在2～3之間，是用q1=（n+1）*0.25這個(gè)公式嗎
我輸入：I/Y=3%/12=0.25；N=11，F(xiàn)V=100000，PMT=0，算出來PV=97291，麻煩幫我看看哪里錯(cuò)了呀。
老師好、想問這道題算standard deviation為什么用了sample的算法，分母上是n-1呢？
請(qǐng)問一下老師，用T分布查表的時(shí)候，自由度為什么是N-1，再給講講？
R12的example7的overhedge與講義中的表述有沖突？n請(qǐng)老師系統(tǒng)講解下
為什么這里不需要代入：PV=2b，F(xiàn)V=0，N=30，(CPT) 計(jì)算得到PMT？即scheduled paymet
算N（d1)的時(shí)候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
MS_N變成MS_R為什么不是除inflation而是p?然后為什么Y不變？
金程問答