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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)期望為什么是加權(quán)平均？這個(gè)等獅只加權(quán)了 沒有除以n取平均啊
其中n指的是兩個(gè)變量的個(gè)數(shù)和還是必須是相同個(gè)數(shù)的變量進(jìn)行檢驗(yàn)？
用金融計(jì)算器求I/Y 時(shí) 為什么輸入 PMT N PV FV ，后會(huì)顯示error
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值，后面那個(gè)Sbj是s/根號(hào)（n-1）嗎
換成從2開始不應(yīng)該是-1的n-2次方嗎
還是習(xí)題精粹里的題，這個(gè)積分上下限里的n怎么就被去掉了呢
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
這里有2個(gè)疑問：1、老師說關(guān)于誤差ε第三個(gè)假設(shè)：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個(gè)假設(shè)同方差時(shí)寫到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財(cái)課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個(gè)題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計(jì)算出不同債務(wù)比率下對(duì)應(yīng)的WACC? 此時(shí)可以根據(jù)債務(wù)資金
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致啊！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
精 上升的筆記“需求多，供給多，債券價(jià)格下降，收益率也上漲”，記得對(duì)的？所以52題 選高收益率？5. 第53題 如何判斷牛熊？ 6. 第36題 這道題是考通過swap rate 算return么？7. 第32題 如何判斷高低估，s小于f 價(jià)格未來不應(yīng)該是上升么？ 以哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)來比較？
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕觯壹热凰愠隽诉h(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
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