全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
作為解決流動性帶來的問題的方法，但是按照這道題中答案的說法，用REITs代替房地產(chǎn)實物資產(chǎn)到底算不算一個好辦法？
老師，第8題問的ERP，題中描述的打仗是系統(tǒng)性風(fēng)險，對算ERP沒影響啊，為什么還是低估呢？ 第9題，正常情況下長期的更高，計算的Return 也就高，現(xiàn)在選擇短期的高，那不就正常嗎？怎么還高估了呢？ 第10題里怎么看出來使用macro的方法計算呢？The Ibbotson是這個模型的代替嗎？謝謝
1）因為講課中在解釋active bond portfolio mgt方法時用到了一級的三步法（一級我沒聽過老師的課程）三步法里最后求出的return 跟yield有什么區(qū)別呢？2）現(xiàn)實交易中，一個債券如果折價發(fā)行，那買方就是付一個小于100的價格去購買的？3）是不是yield越高收益率就越高
老師您好，historical cost\revaluation model\fair value model這三種方法是不是對于所有長期資產(chǎn)都可以使用（US GAAP和IFRS,除了GAAP下面
老師 比如說付息的那一天正好是第一周的周六按照street convention yield 的方法，忽略節(jié)假日，那么如果利息遞延到下周一支付的話，那么周一支付的利息是coupon +coupon
就不正確呢？詳情請見固收經(jīng)典題M3的第11題。用第二種方法求出來PV=102.85；答案卻是101.93.
老師，（1）表格中的t指的是T分布的檢驗值，那significance of T 為什么是P value呢？（2） T檢驗和P value檢驗不是兩種不同的方法嗎？（3）如果沒有p-value在這里
想具體問一下，在債權(quán)融資成本計算的第二種方法當(dāng)中，市場上活躍交易的債券價格為什么就能夠作為PV錄入計算？每種債券根據(jù)其不同發(fā)行時期、不同資金需求、不同借債規(guī)模都會導(dǎo)致債券價格不一，只有三排五個鍵里面只有FV和N是可以確定的，剩下的數(shù)據(jù)是怎么知道的？
做對了，但感覺是蒙對的，請問老師為了節(jié)省時間我這種方法是否可?。杭热豢凑l的數(shù)值更大，那么公式就是每期現(xiàn)金流除以IRR。既然分子都是乘以8%,那么分子總和數(shù)值最大就行了。A的數(shù)值和要比B大
慮這些？ 2.ATCFO考慮了dividend，CFO為什么不考慮呢？ 3.如果用FCFE來作為公司內(nèi)部融資的方法可以嗎？
老師，18分40秒這道題為什么視頻中老師計算縱坐標(biāo)的NPV可以直接相乘減去初始投資金額，不用考慮時間價值嘛？還有個問題是視頻中老師計算的項目1和2的NPV和表格中的NPV有什么不同？為什么一個項目會有兩個NPV？最后一個問題，方法2那個金融計算器怎么按？
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級的方法，如果這樣考慮，信用低的債券違約風(fēng)險高，比如約定5年還完，結(jié)果第五年時候你說沒錢了，再拖2年，第七年才能還完，所以我發(fā)行增加一個備用金賬戶，保證能第五年還完。這樣屬不屬于預(yù)防extensionrisk了
請問老師這道題求PE的股權(quán)占比，求出來的8mllion按道理應(yīng)該就是PRE，基金公司投了0.5millon，那股權(quán)占比就應(yīng)該是0.5/0.5+8=5.88%呀，為什么直接就拿0.5/8了？基礎(chǔ)班里面就由一個類似的例題，那道題視頻里面老師就是按照我這種方法，不知道是題干有區(qū)別？我兩道題截圖都弄上來了
R4 ML 1. Q2 1）為什么入=0 無正則化？ 2） 正則化是一種什么方法？3）圖二 畫線句子在CART里也提到正則化，正則化也應(yīng)用于此么？4） A選項在此題如何理解？5） 正則化和標(biāo)準(zhǔn)化
*(1+11%)*(1-5.6%)*(1+12%), 所以三年后的equity和bonds的總價值為$11.2918=6.5975+4.6943, 所以幾何平均數(shù)為3√11.2918/10 -1 = 0.4133, 請問這樣的計算方法錯在哪里？
金程問答