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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師能解釋一下這個(gè)方法，和F分布的方法，邏輯上應(yīng)該怎么理解么？什么時(shí)候test statistic用F值呢？
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問(wèn)的是啥
老師請(qǐng)問(wèn)這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫(huà)在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
這個(gè)F為何是short，我覺(jué)得是long 因?yàn)橹挥心鉲ong這個(gè)F你才可以鎖定這個(gè)1，25這個(gè)匯率價(jià)格，才能賺取roll yield
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
case 1 中的表2，為什么會(huì)出現(xiàn)F test? F test不是用來(lái)檢驗(yàn)多個(gè)變量之間有沒(méi)有多重共線性的嗎？
老師，圖畫(huà)的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
為什么這里的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量長(zhǎng)這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒(méi)有體現(xiàn)各個(gè)b參數(shù)等于0??？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹(shù) 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
老師，這里第一個(gè)公式是對(duì)i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書(shū)上這部分也是xi
為什么要+1取倒數(shù)，1/（1+Xi)。沒(méi)懂。
放回滯后項(xiàng)到方程，怎么放？把lagged作為Xi？
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360)1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對(duì)不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數(shù)？ 謝謝！
金程問(wèn)答