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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，題目中問的是總體均值的置信區(qū)間的lower limit， 但是這個(gè)公式 ，不是應(yīng)該是樣本均值的置信區(qū)間嗎？（我筆記上寫的是CI x拔 = x拔±kσ/根號(hào)n） 不理解
這個(gè)題目我用年化參數(shù)去計(jì)算為什么 20N 6I/Y 1400000PV 0FV CTP PMT =122058.3798 這個(gè)值是每年還款金額，這個(gè)金額/12 =10171.5316 等于月化還款額，但數(shù)值與例題不符。為什么呢？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設(shè)，然后再除以樣本標(biāo)準(zhǔn)差的呀（如果是n筆的話，是標(biāo)準(zhǔn)誤）
8%是均值，正態(tài)分布中，50%的概率落在均值兩側(cè)。因此，N(Z對(duì)應(yīng)8%)必須等于50%。因此，P(8%≤投資組合收益率≤11%)= 0.5832 - 0.50 = 0.0832或大約8.3%。是什么意思，什么情況下可以直接用0.5832這個(gè)數(shù)值？
老師您好，第三種方法將未來(lái)所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時(shí)N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時(shí)間的coupon，所以我認(rèn)為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請(qǐng)問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請(qǐng)問這道題為什么df要減去兩個(gè)1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號(hào)后面是regression吧？應(yīng)該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價(jià)值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當(dāng)天的波動(dòng)率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號(hào)內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價(jià)格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個(gè)y(t)了嗎
請(qǐng)問一下這個(gè)債券的PV可以用計(jì)算器按那五個(gè)鍵實(shí)現(xiàn)嗎？我按出來(lái)讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對(duì) 請(qǐng)問一下什么情況下可以用計(jì)算器算債券的價(jià)值呢？
您好！想問一下15題如何用計(jì)算器做？謝謝！可不可以給一下詳細(xì)步驟因?yàn)槲宜愠鰜?lái)是563，正確是A 555.我是算的pv=-250000 FV=1000000 I/Y=3/365 PMT=0得出N=16867/30=563
Example 20-7.3 Solving for the Size of Annuity Payments：書上用了求PV的公式，但與我用計(jì)算器三排五鍵求出的結(jié)果不同 （同樣的PV=100，000，I/Y=8，N=360，F(xiàn)V=0），用計(jì)算器求出的PMT=8000，書上結(jié)果PV=733.76
老師，上一個(gè)問題拍的圖不對(duì)，我重問下… DCF2階段，n時(shí)點(diǎn)sell。計(jì)算TVn用NOIn+1/termial cap rate，然后把計(jì)算出來(lái)的MV折回0用的r是用terminal cap rate+g？
既然總體的均值和方差已知，為什么還要求樣本均值x拔的分布？不是等于總體均值么？如果n越來(lái)越大，樣本方差為什么不是越來(lái)越趨近于總體方差？感覺不合邏輯
百題第六題，算先付年金。我先用后付年金算然后乘以1＋i/y，N＝48 IY＝5.5÷12＝04583 pmt＝2400 FV＝0 算出來(lái)pv是103.197 乘以1.0050最后出來(lái)答案不是c哪里錯(cuò)了
32題用H-model，題目中說2013-2017增長(zhǎng)率20%，2017以后增長(zhǎng)率6%，這不是two-stage model嗎？哪段時(shí)間是H-model里面增長(zhǎng)率斜向下的部分呀？答案里面N=4，是哪4年？
金程問答