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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果借債比例高，應(yīng)該是流動性風(fēng)險小，信用風(fēng)險大。是這個邏輯吧。之前有道題問的是發(fā)債多對應(yīng)流動性風(fēng)險小
如果借債比例高，應(yīng)該是流動性風(fēng)險小，信用風(fēng)險大。是這個邏輯吧。之前有道題問的是發(fā)債多對應(yīng)流動性風(fēng)險小
信用風(fēng)險百題71 題，為什么算出來 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說的 可以單獨解釋一下么老師 謝謝
老師在I（B)Guidance 11下面講過，IBD不能links research，但可以links其他部門，那這里為什么信用評價分析師就不能和債券部門掛鉤了？
老師我想問一下～ 為什么跟原來的對手方買反向合同可以避免信用風(fēng)險～ 加入原來的合同對對手方有利～ 對方還是可能違約不履行反向合同吖～
請問老師這道題選項第二句話說通過信用借來的錢比發(fā)債的風(fēng)險要大，這是為什么呢，借來的錢都可以不還的啊
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
這題的A選項，不太明白，在信用危機的時候，lower tranch為什么會提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對higher tranch有什么影響？
請問老師，在固定收益的credit analysis部分，單老師講到，因信用評級的改變，造成credit spread擴大，造成收益率下降，息差擴大不是意味著收益率上升嗎？
信用88題。老師，算firm的收入的時候，為什么不是用將來的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯誤？ 真是讓人懵逼啊
問：CCA這里可否再解釋一下，是誰把錢存起來 降低信用風(fēng)險？第三方機構(gòu)嗎，那這部分錢又是放在什么地方做擔(dān)保？
這道題，b選項市場風(fēng)險為什么不對，既然c信用風(fēng)險中老師舉例說市場價格波動，會造成損失，這不也是一種市場風(fēng)險嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會有CCP機構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開的獨立機構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對手風(fēng)險或者信用風(fēng)險嗎？
課后題5.4.1 cds再出現(xiàn)信用風(fēng)險時 因為市面上有不同期限的公司債券 所以賠償金額是按照市面上價值最低的來算的？
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
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