當(dāng)x=1或x=2時(shí)y=0就判斷它導(dǎo)數(shù)為零是個(gè)常識(shí)錯(cuò)誤吧
能否快速判斷，：如果組合的收益率大于市場(chǎng)，一定是leverage加了杠桿才能達(dá)到；如果組合的收益率落在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)之間就是lending，如果等于市場(chǎng)，就是optimal risky？
這里有問(wèn)題啊，你必須得把資產(chǎn)以遠(yuǎn)期的價(jià)格賣(mài)出了，你怎么能享受到漲價(jià)的收益。如果你違約，那哪有虧損。除非你有兩份一樣的資產(chǎn)，但那樣你只能享受到一半資產(chǎn)的漲價(jià)，不對(duì)啊
麻煩把四個(gè)公式的對(duì)比圖放一下
疑問(wèn)：只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到補(bǔ)償，當(dāng)資產(chǎn)的收益率更大，難道不代表他的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高？
老師，這里a和c是相反的意思吧？?jī)蓚€(gè)都錯(cuò)嗎
年金是一年只付一次的金額嗎
請(qǐng)問(wèn)Q2 三種方法NI都是109 吧？
老師，巴塞爾2.5對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的修改都是針對(duì)內(nèi)部模型法的嗎？
請(qǐng)問(wèn)Q3，條件異方差是否影響普通回歸和自回歸的一致性？請(qǐng)老師解釋一下為什么？
這里都是20筆PMT了為什么IY還是5呢，它不是期間利率嗎，期間利率20筆不應(yīng)該是5除以20嗎
b選項(xiàng)是什么偏差呢
老師，選項(xiàng)d沒(méi)有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
流動(dòng)性危機(jī)處理小組LCT，與流動(dòng)性三防線的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，是啥關(guān)系？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師講一下吧
D選項(xiàng)中X1～X5的計(jì)算中包括資產(chǎn)和債務(wù)等一系列的相關(guān)比率啊，為什么D不對(duì)
金程問(wèn)答