AQF量化研究新思維——趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利
2019/02/22 10:14:00編輯：tansy
AQF量化研究新思維~趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利。具體來說，可通過橫截面回歸的方法構(gòu)建該趨勢(shì)因子，回歸的自變量選擇短、中、長(zhǎng)期多個(gè)移動(dòng)平均價(jià)格信號(hào)。
2019/02/21 10:59:29編輯：tansy
一個(gè)量化交易系統(tǒng)包括四個(gè)主要部分：策略識(shí)別：搜索策略、挖掘優(yōu)勢(shì)、確定交易頻率?；厮轀y(cè)試：獲取數(shù)據(jù)、分析策略性能、剔除偏差。交割系統(tǒng)：連接經(jīng)紀(jì)商、使交易自動(dòng)化、使交易成本最小化。風(fēng)險(xiǎn)管理：最優(yōu)資本配置、最優(yōu)賭注或凱利準(zhǔn)則、交易心理學(xué)。
2019/02/20 11:00:39編輯：tansy
“策略大講堂”是以紀(jì)慧誠(chéng)老師為核心的AQF量化研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過老師們上百小時(shí)的潛心鉆研反復(fù)打磨，不斷優(yōu)化并完善課程內(nèi)容，精心打造的一款基于Pyhon的量化投資交易策略系列課程。
2019/02/19 10:54:10編輯：tansy
AQFer目前被問到最多的問題是“怎么才能真正入門量化交易呢?”初學(xué)者的首要任務(wù)在于要構(gòu)建一個(gè)牢固的整體框架。既覆蓋所有的基礎(chǔ)，但又不涉及過于繁雜的數(shù)學(xué)討論，在一本書里兼顧這兩點(diǎn)還是挺難做到的，基于這個(gè)原則，給大家推薦以下幾本書。
2019/02/18 13:26:19編輯：tansy
AQF關(guān)注丨漏斗模型不只是一個(gè)模型，更是一種可以普遍適用的方法論，或者說是一種思維方式。本文主要談?wù)劼┒纺Ｐ偷谋举|(zhì)、漏斗模型案例分析以及如何繪制漏斗模型。
AQF量化解析：機(jī)器學(xué)習(xí)因子有效性分析
2019/02/18 11:06:39編輯：tansy
AQF量化解析，機(jī)器學(xué)習(xí)因子構(gòu)建以及有效性分析。歡迎閱讀全文~
一文看懂?dāng)?shù)據(jù)預(yù)處理的重要性!
2019/02/06 09:40:14編輯：tansy
數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目中最費(fèi)力的事，就是數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理。這些事情占用項(xiàng)目的時(shí)間一般為能達(dá)到80%。最簡(jiǎn)單的解釋可以概括為「數(shù)據(jù)是困難的」。那么怎么解決呢?量化金融分析師AQF告訴你幾個(gè)賊好用的方法~
量化金融分析師(AQF)|菜鳥1個(gè)月快速上手Python做項(xiàng)目，有什么訣竅？
2019/02/03 09:46:46編輯：tansy
我用很短的時(shí)間就入門了Python，那么，具體路徑是什么？
對(duì)不起！讓你吐槽了
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