2019/01/21 10:19:16編輯：tansy
AQF科普丨什么是低波動(dòng)策略?低波動(dòng)策略往往被運(yùn)用在SmartBeta產(chǎn)品中，其主要是通過指數(shù)化投資方式捕捉股票市場(chǎng)中所存在的低波動(dòng)效應(yīng)，從而達(dá)到戰(zhàn)勝基準(zhǔn)指數(shù)的目的。
2019/01/20 09:30:25編輯：tansy
AQF科普丨什么是蝶式價(jià)差?蝶式價(jià)差是一種借記價(jià)差：我們付錢進(jìn)入交易，沒有維護(hù)要求。我們多頭頭寸的價(jià)值將始終涵蓋空頭頭寸的任何潛在損失。因此，蝴蝶交易的最大損失金額是我們?yōu)榻灰字Ц兜慕痤~。
AQF課程丨Python量化投資與金融實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用只要499
2019/01/19 09:22:19編輯：tansy
AQF課程丨《Python量化投資與金融實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》這是一個(gè)量化金融入門類課程，如果你對(duì)量化投資有一點(diǎn)點(diǎn)感興趣，而且零基礎(chǔ)，那么這個(gè)課程就非常適合你。25+課時(shí)，手把手從軟件安裝開始，一步一步帶你了解量化投資，課程涵蓋了量化金融最常用的編程基礎(chǔ)，此外更有實(shí)戰(zhàn)類內(nèi)容，不僅教會(huì)大家理論還帶大家將理論變成實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2019/01/18 10:45:39編輯：tansy
量化金融分析師AQF:鑒于債券擇時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)管理及收益增厚中的重要性，本文嘗試對(duì)這一問題進(jìn)行研究，以完善我們的量化資產(chǎn)配置體系。報(bào)告安排如下：第一部分是對(duì)債券擇時(shí)指標(biāo)的構(gòu)建及回測(cè)，指標(biāo)涵蓋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、流動(dòng)性、動(dòng)量趨勢(shì)以及債券估值多個(gè)維度。第二部分是將單指標(biāo)進(jìn)行合成，構(gòu)建了一個(gè)債券綜合擇時(shí)系統(tǒng)。第三部分是采用綜合擇時(shí)系統(tǒng)，構(gòu)建了一個(gè)債券久期輪動(dòng)策略。
利用因子暴露監(jiān)控公募基金倉(cāng)位和投資風(fēng)格的變化
2019/01/16 10:49:17編輯：tansy
量化金融分析師AQF：本文嘗試將因子剝離中的因子暴露參數(shù)應(yīng)用到市場(chǎng)倉(cāng)位及風(fēng)格變化的估測(cè)中。
2019/01/15 10:10:51編輯：tansy
在平時(shí)的接觸中很多朋友都表示曾經(jīng)對(duì)AQF量化交易有過一定的了解。但是具體談到什么是量化交易的時(shí)候卻都表現(xiàn)出特別茫然的狀態(tài)，那么對(duì)于量化交易策略研發(fā)的部分就更談不上清楚了。今天我們就一起來學(xué)習(xí)一下量化交易策略研發(fā)究竟有哪幾個(gè)層次。
2019/01/15 09:49:47編輯：tansy
AQF量化研究是什么?量化研究過程可以劃分為定價(jià)與品種選取、模型實(shí)現(xiàn)、資產(chǎn)配置與組合優(yōu)化、訂單生成與交易執(zhí)行、績(jī)效評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理等部分。當(dāng)前量化策略重點(diǎn)集中在基于行為金融學(xué)的策略及程序化交易與算法交易策略兩大塊。
AQF量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)計(jì)劃完整版以及AQF學(xué)習(xí)大綱
2019/01/11 10:51:10編輯：tansy
本文分為兩大部分，一是關(guān)于AQF量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)計(jì)劃完整版，第二個(gè)是AQF量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)大綱，不管你是備考還是準(zhǔn)備考AQF的童鞋們，歡迎閱讀~
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