2019/03/01 10:13:44編輯：tansy
AQFer建議收藏丨外匯衍生品的種類分類大全：由外匯匯率衍生出來(lái)了各種金融衍生品，這些金融衍生品的價(jià)值和外匯匯率的波動(dòng)密切相關(guān)。外匯衍生品有如下幾種~
2019/02/28 17:39:57編輯：tansy
AQF關(guān)注丨傳統(tǒng)的多因子量化選股模型是封閉的，缺乏捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)的能力，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，從財(cái)經(jīng)媒體和分析師研報(bào)中捕捉熱點(diǎn)和政策的變化，可以打造開(kāi)放的量化選股模型。
AQF行業(yè)丨關(guān)于被動(dòng)價(jià)值投資的分析與思考
2019/02/27 11:10:13編輯：tansy
AQF行業(yè)丨投資回報(bào)，價(jià)值投資者能夠忍受短期的波動(dòng)和較長(zhǎng)的持有期，但在拉長(zhǎng)投資期之后，價(jià)值投資能夠穩(wěn)健地為投資者帶來(lái)收益。本篇報(bào)告我們就被動(dòng)價(jià)值投資重新展開(kāi)討論。
AQF干貨丨科學(xué)回測(cè)中的大學(xué)問(wèn)
2019/02/26 09:25:42編輯：tansy
AQF干貨丨回測(cè)(backtesting)是任何一個(gè)量化投資策略上線之前必須要經(jīng)過(guò)的一道流程;它是量化投資策略和其他類型投資(如主動(dòng)投資)最大的區(qū)別之一。回測(cè)將投資策略應(yīng)用到歷史數(shù)據(jù)中并考察它的表現(xiàn)。
量化金融分析師(AQF®)2019年3月全國(guó)統(tǒng)一考試考試大綱
2019/02/25 11:31:32編輯：tansy
準(zhǔn)備參加19年3月的AQF考試的童鞋們注意下了~量化金融分析師(AQF®)2019年3月全國(guó)統(tǒng)一考試考試大綱，好好看一下哈~!
AQF關(guān)注丨基于標(biāo)的波動(dòng)率特征的期權(quán)交易策略
2019/02/23 09:38:52編輯：tansy
基于標(biāo)的波動(dòng)率特征的期權(quán)交易策略~布林帶信號(hào)在趨勢(shì)跟隨上具有較好的穩(wěn)定性，但對(duì)拐點(diǎn)判斷較為滯后。為修正布林帶滯后性缺陷，本篇報(bào)告通過(guò)對(duì)上證50ETF波動(dòng)率的特征的研究，引入基于收益率構(gòu)建的布林帶體系，將其與傳統(tǒng)的價(jià)格布林帶構(gòu)成雙布林帶體系進(jìn)行擇時(shí)判斷。
期權(quán)交易者必讀——Option Neutral Market Trading Strategies 期權(quán)中性市場(chǎng)交易策略
2019/02/22 11:50:19編輯：tansy
這是一篇AQF期權(quán)交易者必讀的文章，主要講解的是關(guān)于OptionNeutralMarketTradingStrategies期權(quán)中性市場(chǎng)交易策略，歡迎閱讀~
AQF量化研究新思維——趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利
2019/02/22 10:14:00編輯：tansy
AQF量化研究新思維~趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利。具體來(lái)說(shuō)，可通過(guò)橫截面回歸的方法構(gòu)建該趨勢(shì)因子，回歸的自變量選擇短、中、長(zhǎng)期多個(gè)移動(dòng)平均價(jià)格信號(hào)。
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