首先導入本節(jié)需要使用的abupy中的模塊：
AQF雜談丨算法交易之父托馬斯•彼得菲最成功的一段經(jīng)歷是利用當時最快的計算機，租賃獨享電話線以保證數(shù)據(jù)傳輸暢通無阻，甚至超越時代定制平叛電腦，使用統(tǒng)計套利在不同市場進行對沖策略。
這是最有保證的一段量化交易歷史，在當時的交易環(huán)境下運用高科技在市場中確實可以獲利。
但是這個策略放到今天肯定不適用，因為科技在不停的進步，技術的不斷透明化，信息社會的高速發(fā)展，自動化交易占了美國股票市場60%以上的成交量。在美國很多高頻交易為了通信速度能有幾毫秒的提升，不惜在太平洋底打洞自己搭建通信網(wǎng)絡，也有專門提供暗光纖的獨享網(wǎng)絡商，他們網(wǎng)絡的一年租賃費用就高達幾千萬美元。在這種環(huán)境下，個人量化投資者是不是一點機會都沒有呢?
1. 倫敦期貨市場和國內(nèi)期貨市場中的金屬期貨
本節(jié)示例適合個人量化交易者的低頻統(tǒng)計套利策略，目標市場為倫敦期貨市場和國內(nèi)期貨市場中的金屬期貨。
如下先獲取倫敦的金屬期貨symbol數(shù)據(jù)：
接下來獲取國內(nèi)的金屬期貨symbol數(shù)據(jù)：
如下分別將兩兩金屬期貨進行跨市場配對，首先可視化一下走勢，可以看到每一個配對期貨市場的走勢都非常跟隨：
如果做跨市場高頻交易，需要非常好的設備，盯著盤口的數(shù)據(jù)，快速進行交易決策，且對資金量也有要求，本節(jié)的示例為適合個人量化交易者的跨市場低頻統(tǒng)計套利示例。
注意觀察上面的每一對趨勢曲線，如CAD vs CU0，你可以發(fā)現(xiàn)CU0對趨勢敏感的速度要明顯快于CAD, 而且是非高頻的快，即上面的藍線在趨勢下跌時先下跌，趨勢上漲時先上漲，那么就可以認為CAD在非高頻下跟隨CU0，具有低頻統(tǒng)計套利機會。
2. 趨勢變化的敏感速度
我們不可能真的用肉眼去一個一個觀察，而且也無法量化具體趨勢敏感的速度，也即無法確定是否真實存在低頻統(tǒng)計套利機會。
對于量化交易，優(yōu)勢是通過計算機強大的運算能力，在市場廣度的優(yōu)勢下獲取概率優(yōu)勢，進行交易，下面示例如何使用abupy中的api計算趨勢變化的敏感速度，如下所示：
備注: 具體計算計算趨勢速度請閱讀tl模塊中calc_pair_speed方法
上面的計算結果0.57為CU0對趨勢變化敏感速度，0.52為CAD對趨勢變化敏感速度，即CU0的對趨勢變化的敏感度大于CAD，且大于0.03具備低頻統(tǒng)計套利的條件。(大于0.05認為具有安全低頻統(tǒng)計套利機會，具體這些閥值將在之后的章節(jié)講解)
在低頻統(tǒng)計套利的情況下將會使用CAD做為交易目標，CU0做為趨勢風標，因為它的敏感度高，下面初始化一個字典，key為將會使用做為交易目標的CAD，value為做為趨勢風標CU0，如下所示：
下面計算滬鋁(AL0)和倫敦鋁(AHD)對趨勢變化的敏感速度，如下：
上面的計算結果0.61為滬鋁(AL0)對趨勢變化敏感速度，0.57為倫敦鋁(AHD)對趨勢變化敏感速度，即AL0對趨勢變化的敏感度大于AHD，且大于0.03具備低頻統(tǒng)計套利的條件。
字典中key為將會使用做為交易目標的低敏感AHD，value為做為趨勢風標的高敏感AL0，如下所示：
下面計算國內(nèi)黃金(AU0)和倫敦黃金(XAU)對趨勢變化的敏感速度，如下：
上面的計算結果0.58為國內(nèi)黃金(AU0)對趨勢變化敏感速度，0.61為倫敦黃金(XAU)對趨勢變化敏感速度，即外盤敏感速度快于國內(nèi)期貨趨勢變化敏感速度，之前的兩個都為國內(nèi)期貨趨勢變化敏感速度快于外盤敏感速度。
字典中key為將會使用做為交易目標的低敏感國內(nèi)黃金(AU0)，value為做為趨勢風標的高敏感倫敦黃金(XAU)，如下所示：
下面計算國內(nèi)白銀(AG0)和倫敦白銀(XAG)對趨勢變化的敏感速度，如下：
上面的計算結果0.55為國內(nèi)白銀(AG0)對趨勢變化敏感速度，0.60為倫敦白銀(XAG)對趨勢變化敏感速度，即白銀的外盤敏感速度也快于國內(nèi)期貨趨勢變化敏感速度。
字典中key為將會使用做為交易目標的低敏感國內(nèi)白銀(AG0)，value為做為趨勢風標的高敏感倫敦白銀(XAG)，如下所示：
下面計算滬鋅(ZN0)和倫敦鋅(SND)對趨勢變化的敏感速度，如下：
字典中key為將會使用做為交易目標的低敏感倫敦鋅(SND)，value為做為趨勢風標的高敏感滬鋅(ZN0)，如下所示：
下面計算滬鉛(PB0)和倫敦鉛(PBD)對趨勢變化的敏感速度，如下：
上面的計算結果0.50為滬鉛(PB0)對趨勢變化敏感速度，0.59為倫敦鉛(PBD)對趨勢變化敏感速度，差值達到0.09遠大于0.03，是非常好的低頻統(tǒng)計套利配對。
字典中key為將會使用做為交易目標的低敏感滬鉛(PB0)，value為做為趨勢風標的高敏感倫敦鉛(PBD)，如下所示：
上面即選定了跨市場低頻統(tǒng)計套利的交易配對字典，key為為交易目標的低敏感，value為做為趨勢風標的高敏感，如下：
3. 基于跨市場低頻統(tǒng)計套利的突破策略
下面編寫擇時交易策略實現(xiàn)這個跨市場低頻統(tǒng)計套利的交易配對，如下所示：
策略編寫如上AbuFactorBuyPairBreak所示和之前章節(jié)一直使用的周期突破策略AbuFactorBuyBreak唯一不同的只有突破信號發(fā)出者為趨勢風標的高敏感目標，一旦高敏感目標今天突破了，則買入的是低敏感的交易目標。
下面使用這個買入策略進行回測，賣出策略依然延用之前的策略，如下所示：
回測結果如上所示，對比未基于內(nèi)外盤統(tǒng)計套利的普通突破策略回測可以看到回測效果提升很多，如下所示：
而且即使再次降低交易頻度，不使用跨市場套利的時間優(yōu)勢，選擇再隔一天買入交易目標，即下面的構造因子參數(shù)buy_today=False，可以看到回測的結果依然好于未基于內(nèi)外盤統(tǒng)計套利的普通突破策略回測結果。
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完善下表，48小時內(nèi)查收全套AQF備考資料
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