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金程AQF:金融服務行業(yè)迅速發(fā)展以及日漸復雜的商業(yè)需求創(chuàng)造了以應用與實踐為基礎的交叉學術領域--金融工程(Financial Engineering)。金融工程學涵蓋了數(shù)學、統(tǒng)計知識，計算機編程工具并與現(xiàn)代金融學理論相結(jié)合。金融工程專業(yè)培養(yǎng)學生通過編程設計，將數(shù)學模型應用于金融行業(yè)的實際問題。

金融工程專業(yè)的畢業(yè)生擁有著豐富的職業(yè)發(fā)展機會，美國金工項目的畢業(yè)生更有機會獲得紐約曼哈頓的賣方(Sell Side)投資銀行和買方(Buy Side)資產(chǎn)管理公司量化(Quantitative)相關崗位的Offer，并親身感受傳說中的華爾街。

1、什么是金融工程 (Financial Engineering)?

美國的金融工程研究生項目的名字略有不同，例如紐約大學的金融數(shù)學Mathematics in Finance, 哥倫比亞大學大學的金融工程Financial Engineering，以及卡內(nèi)基梅隆大學的計算金融Computational Finance等等。多種多樣的稱呼其實對應同樣的研究生專業(yè)領域-量化金融(Quantitative Finance)。

以康奈爾大學運籌與信息工程學院(ORIE)為例，金融工程包含了統(tǒng)計(Statistics), 優(yōu)化(Optimization), 隨機(Stochastic)與金融應用(Financial Application)四大模塊。

量化金融專業(yè)介紹

Picture Credit：Cornell University

而哥倫比亞大學文理研究生院的側(cè)重點略有不同：哥大金融數(shù)學項目的核心課程則涵蓋了統(tǒng)計推斷與時間序列分析(Statistical Inference / Time-Series Modeling)、隨機過程應用(Stochastic Processes – Applications)與數(shù)值方法(Numerical Methods)。

2、金融工程有哪些著名的相關項目?

Princeton University – Master in Finance

University of California, Berkeley – Master of Financial Engineering

Carnegie Mellon University – MS in Computational Finance

New York University – MS in Mathematics in Finance

Columbia University – MS in Financial Engineering

Cornell University – Master of Financial Engineering

MIT – Master of Finance

Columbia University – MA in Mathematics of Finance

University of Chicago – MS in Financial Mathematics

New York University – MS in Financial Engineering

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3、申請準備有哪些?

量化金融(Quantitative Finance)類項目由于融合了多個學術領域，申請者與錄取者的背景也比較多元化，金工項目既可幫助本科純金融經(jīng)濟類的同學積累扎實的數(shù)理基礎，又可以為理工科背景的同學提供寶貴的行業(yè)轉(zhuǎn)換的機會。一般來說本科期間選擇合適對口的數(shù)學與計算機課程(注意不是越多越好，要有方向性)，就可以相對容易地滿足錄取的前導(Prerequisite)要求，并在接下來與各路大神的競爭中，獲得一定的優(yōu)勢。 >>>點擊咨詢量化金融相關證書

另外頂尖金融工程項目會試圖全面考核申請人的綜合素質(zhì)，比如設置面試(Interview)或者視頻文書(Video Essay) 環(huán)節(jié)。而面試過程中申請人的表達內(nèi)容，面試技術以及專業(yè)知識都可能會成為錄取結(jié)果的重要因素。

我們在這里以某普通美國大學為例,為大家列舉一下哪些數(shù)學課程可能會在申請中產(chǎn)生較大的幫助，同學們可以此為參照。

Calculus II -- 微積分II

Calculus III – 微積分III

Applied Linear Algebra – 線性代數(shù)

Elementary Differential Equations – 常微分方程(ODE)

Probability -- 概率論

Introduction to Mathematical Statistics -- 數(shù)理統(tǒng)計

Introduction to Real Analysis I -- 實分析

Numerical Analysis I -- 數(shù)量分析

Partial Differential Equations – 偏微分方程(PDE)

Stochastic Processes – 隨機過程

4、金融工程畢業(yè)后可從事的工作領域—Quant

Quant是許多量化(Quantitative)相關崗位的統(tǒng)稱,其中包括量化研究(Quantitative Research), 風險管理(Risk Management), 量化建模/開發(fā)(Quantitative Modeler/Developer), 衍生品定價(Derivatives Pricing)與數(shù)據(jù)科學/分析(Data Scientist/Analyst)。在這里我們簡單解釋一下資產(chǎn)管理公司(Asset Management/Investment Management)的Quant相關的工作內(nèi)容。

我們首先列舉一些典型的買方資產(chǎn)管理公司幫助大家理解：Blackrock(貝萊德，全球最大的投資管理公司), J.P. Morgan Asset Management(摩根資產(chǎn)管理), D.E.Shaw(德劭，全球頂尖量化對沖基金)。在這些典型的買方中，我們經(jīng)常會見到以下適合金工專業(yè)學生的崗位：

量化研究員/分析師

(Quantitative Researcher/Strategist/Analyst)

Buy Side Quant 經(jīng)常需要通過數(shù)據(jù)分析和量化研究，進而創(chuàng)造新的算法或者發(fā)現(xiàn)可傳遞有效信號的數(shù)據(jù)，以開發(fā)投資策略，或者完善已有的策略，并同時負責策略投資組合的風險管理與交易執(zhí)行等工作。

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量化風險管理

(Quantitative Risk Management)

由于Buy Side在市場進行大量頻繁的交易，市場風險(Market Risk)的管理會尤為重要，買方Risk Quant需要管理、監(jiān)督并匯報投資風險，比如計算風險指標(Risk Metrics)或搭建數(shù)據(jù)模型(Data Modeling)等。此外金融工程專業(yè)的畢業(yè)生還會供職于投資銀行，商業(yè)銀行，私募基金，以及金融科技公司等。由于專業(yè)技能較高，主要工作職能遍及市場研究，策略開發(fā)，風險控制，投資管理，證券交易與商業(yè)分析等。