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金程AQF:金融服務(wù)行業(yè)迅速發(fā)展以及日漸復(fù)雜的商業(yè)需求創(chuàng)造了以應(yīng)用與實(shí)踐為基礎(chǔ)的交叉學(xué)術(shù)領(lǐng)域--金融工程(Financial Engineering)。金融工程學(xué)涵蓋了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)，計(jì)算機(jī)編程工具并與現(xiàn)代金融學(xué)理論相結(jié)合。金融工程專業(yè)培養(yǎng)學(xué)生通過(guò)編程設(shè)計(jì)，將數(shù)學(xué)模型應(yīng)用于金融行業(yè)的實(shí)際問(wèn)題。

金融工程專業(yè)的畢業(yè)生擁有著豐富的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，美國(guó)金工項(xiàng)目的畢業(yè)生更有機(jī)會(huì)獲得紐約曼哈頓的賣方(Sell Side)投資銀行和買方(Buy Side)資產(chǎn)管理公司量化(Quantitative)相關(guān)崗位的Offer，并親身感受傳說(shuō)中的華爾街。

1、什么是金融工程 (Financial Engineering)?

美國(guó)的金融工程研究生項(xiàng)目的名字略有不同，例如紐約大學(xué)的金融數(shù)學(xué)Mathematics in Finance, 哥倫比亞大學(xué)大學(xué)的金融工程Financial Engineering，以及卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的計(jì)算金融Computational Finance等等。多種多樣的稱呼其實(shí)對(duì)應(yīng)同樣的研究生專業(yè)領(lǐng)域-量化金融(Quantitative Finance)。

以康奈爾大學(xué)運(yùn)籌與信息工程學(xué)院(ORIE)為例，金融工程包含了統(tǒng)計(jì)(Statistics), 優(yōu)化(Optimization), 隨機(jī)(Stochastic)與金融應(yīng)用(Financial Application)四大模塊。

量化金融專業(yè)介紹

Picture Credit：Cornell University

而哥倫比亞大學(xué)文理研究生院的側(cè)重點(diǎn)略有不同：哥大金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目的核心課程則涵蓋了統(tǒng)計(jì)推斷與時(shí)間序列分析(Statistical Inference / Time-Series Modeling)、隨機(jī)過(guò)程應(yīng)用(Stochastic Processes – Applications)與數(shù)值方法(Numerical Methods)。

2、金融工程有哪些著名的相關(guān)項(xiàng)目?

Princeton University – Master in Finance

University of California, Berkeley – Master of Financial Engineering

Carnegie Mellon University – MS in Computational Finance

New York University – MS in Mathematics in Finance

Columbia University – MS in Financial Engineering

Cornell University – Master of Financial Engineering

MIT – Master of Finance

Columbia University – MA in Mathematics of Finance

University of Chicago – MS in Financial Mathematics

New York University – MS in Financial Engineering

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3、申請(qǐng)準(zhǔn)備有哪些?

量化金融(Quantitative Finance)類項(xiàng)目由于融合了多個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域，申請(qǐng)者與錄取者的背景也比較多元化，金工項(xiàng)目既可幫助本科純金融經(jīng)濟(jì)類的同學(xué)積累扎實(shí)的數(shù)理基礎(chǔ)，又可以為理工科背景的同學(xué)提供寶貴的行業(yè)轉(zhuǎn)換的機(jī)會(huì)。一般來(lái)說(shuō)本科期間選擇合適對(duì)口的數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)課程(注意不是越多越好，要有方向性)，就可以相對(duì)容易地滿足錄取的前導(dǎo)(Prerequisite)要求，并在接下來(lái)與各路大神的競(jìng)爭(zhēng)中，獲得一定的優(yōu)勢(shì)。 >>>點(diǎn)擊咨詢量化金融相關(guān)證書

另外頂尖金融工程項(xiàng)目會(huì)試圖全面考核申請(qǐng)人的綜合素質(zhì)，比如設(shè)置面試(Interview)或者視頻文書(Video Essay) 環(huán)節(jié)。而面試過(guò)程中申請(qǐng)人的表達(dá)內(nèi)容，面試技術(shù)以及專業(yè)知識(shí)都可能會(huì)成為錄取結(jié)果的重要因素。

我們?cè)谶@里以某普通美國(guó)大學(xué)為例,為大家列舉一下哪些數(shù)學(xué)課程可能會(huì)在申請(qǐng)中產(chǎn)生較大的幫助，同學(xué)們可以此為參照。

Calculus II -- 微積分II

Calculus III – 微積分III

Applied Linear Algebra – 線性代數(shù)

Elementary Differential Equations – 常微分方程(ODE)

Probability -- 概率論

Introduction to Mathematical Statistics -- 數(shù)理統(tǒng)計(jì)

Introduction to Real Analysis I -- 實(shí)分析

Numerical Analysis I -- 數(shù)量分析

Partial Differential Equations – 偏微分方程(PDE)

Stochastic Processes – 隨機(jī)過(guò)程

4、金融工程畢業(yè)后可從事的工作領(lǐng)域—Quant

Quant是許多量化(Quantitative)相關(guān)崗位的統(tǒng)稱,其中包括量化研究(Quantitative Research), 風(fēng)險(xiǎn)管理(Risk Management), 量化建模/開發(fā)(Quantitative Modeler/Developer), 衍生品定價(jià)(Derivatives Pricing)與數(shù)據(jù)科學(xué)/分析(Data Scientist/Analyst)。在這里我們簡(jiǎn)單解釋一下資產(chǎn)管理公司(Asset Management/Investment Management)的Quant相關(guān)的工作內(nèi)容。

我們首先列舉一些典型的買方資產(chǎn)管理公司幫助大家理解：Blackrock(貝萊德，全球最大的投資管理公司), J.P. Morgan Asset Management(摩根資產(chǎn)管理), D.E.Shaw(德劭，全球頂尖量化對(duì)沖基金)。在這些典型的買方中，我們經(jīng)常會(huì)見(jiàn)到以下適合金工專業(yè)學(xué)生的崗位：

量化研究員/分析師

(Quantitative Researcher/Strategist/Analyst)

Buy Side Quant 經(jīng)常需要通過(guò)數(shù)據(jù)分析和量化研究，進(jìn)而創(chuàng)造新的算法或者發(fā)現(xiàn)可傳遞有效信號(hào)的數(shù)據(jù)，以開發(fā)投資策略，或者完善已有的策略，并同時(shí)負(fù)責(zé)策略投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理與交易執(zhí)行等工作。

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量化風(fēng)險(xiǎn)管理

(Quantitative Risk Management)

由于Buy Side在市場(chǎng)進(jìn)行大量頻繁的交易，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(Market Risk)的管理會(huì)尤為重要，買方Risk Quant需要管理、監(jiān)督并匯報(bào)投資風(fēng)險(xiǎn)，比如計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(Risk Metrics)或搭建數(shù)據(jù)模型(Data Modeling)等。此外金融工程專業(yè)的畢業(yè)生還會(huì)供職于投資銀行，商業(yè)銀行，私募基金，以及金融科技公司等。由于專業(yè)技能較高，主要工作職能遍及市場(chǎng)研究，策略開發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)控制，投資管理，證券交易與商業(yè)分析等。