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量化交易策略模型的種類有哪些？量化的模型大致分為以下幾種：趨勢(shì)形、回復(fù)型、技術(shù)情緒型、價(jià)值型/收益型、成長(zhǎng)型和品質(zhì)型。

1. 趨勢(shì)跟隨策略

趨勢(shì)跟隨策略是基于以下基本的假定：在一定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)通常朝著同一方向變化，據(jù)此對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)做出判斷就可以作為制定交易策略的依據(jù)。常見于期貨市場(chǎng)，最常用移動(dòng)平均線交叉來(lái)定義趨勢(shì)。

2. 均值回復(fù)策略

均值回復(fù)策略的基本理論認(rèn)為，價(jià)格圍繞其價(jià)值中樞而上下波動(dòng)，判斷出這個(gè)中樞以及波動(dòng)的方向便足以捕捉到交易機(jī)會(huì)。統(tǒng)計(jì)套利是用的最多的均值回復(fù)策略，認(rèn)為價(jià)格出現(xiàn)背離類似股票的價(jià)值終究會(huì)縮小到合理的區(qū)間范圍。

3. 技術(shù)情緒型策略

這一類策略沒(méi)有明確的經(jīng)濟(jì)理論支撐，主要通過(guò)追蹤投資者情緒相關(guān)指標(biāo)來(lái)判斷預(yù)期回報(bào)，如交易價(jià)格、交易量以及波動(dòng)性指標(biāo)等。比如觀察期權(quán)市場(chǎng)的認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)量和隱含波動(dòng)率做現(xiàn)貨的擇時(shí)，再者就是高頻交易通過(guò)限價(jià)指令簿的形態(tài)來(lái)判斷近期市場(chǎng)情緒。

量化交易策略模型的種類有哪些

4. 價(jià)值型/收益型策略

價(jià)值型策略主要用于股票交易。這類策略認(rèn)為市場(chǎng)傾向于高估高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，而低估低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間買入高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和賣出低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，就可以獲得收益。常用的指標(biāo)有PE(市盈率)、PB(市凈率)等，常應(yīng)用于股票多空。

5. 成長(zhǎng)型策略

成長(zhǎng)型策略試圖通過(guò)對(duì)所考慮資產(chǎn)以往的增長(zhǎng)水平進(jìn)而對(duì)未來(lái)的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。他認(rèn)為價(jià)格上漲通常都是存在趨勢(shì)的，價(jià)格上漲最快的產(chǎn)品通常比同類產(chǎn)品更具有優(yōu)勢(shì)，他要求投資者能盡早判斷公司的股價(jià)處于增長(zhǎng)期，從而捕捉到公司的股價(jià)未來(lái)更大的上漲幅度。宏觀上常見于外匯市場(chǎng)，例如持有經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)的國(guó)家的外匯，這些國(guó)家的利率比經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢或處于復(fù)蘇期的經(jīng)濟(jì)體要高;股票市場(chǎng)通常用EPS等指標(biāo)度量。

6. 品質(zhì)型策略

這類策略的支持者認(rèn)為，在其他條件相同的條件下較好買入或持有高品質(zhì)的產(chǎn)品而做空或減少持有低品質(zhì)的資產(chǎn)。這類策略比較看重資金的安全，受宏觀市場(chǎng)影響比較大，常用的指標(biāo)有杠桿比率、收入波動(dòng)比、管理團(tuán)隊(duì)水平和欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

趨勢(shì)型和均值回復(fù)型交易策略都依賴價(jià)格數(shù)據(jù);純技術(shù)情緒型的策略比較少見通常都只作為一個(gè)輔助因子;而價(jià)值型/收益型、成長(zhǎng)型和品質(zhì)型策略都基于基本面數(shù)據(jù)。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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