量化交易是什么？

量化交易，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是用先進(jìn)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型、人工智能等方法替代人為的主觀判斷，由計(jì)算機(jī)程序來(lái)完成市場(chǎng)研究、基本面分析、事件分析、選股、入場(chǎng)出場(chǎng)等。

區(qū)別于普通投資按照過(guò)往經(jīng)驗(yàn)以及個(gè)人分析進(jìn)行投資判斷，量化交易最重要的過(guò)程是將龐大的歷史數(shù)據(jù)，包含歷史行情數(shù)據(jù)、基本面信息、新聞事件，輸入搭建好的量化策略模型進(jìn)行分析，并完成策略自動(dòng)化執(zhí)行。

>>>點(diǎn)擊咨詢國(guó)內(nèi)量化行業(yè)前景

量化交易與基本面分析和技術(shù)分析并不互斥，基本面分析和技術(shù)分析的結(jié)果通常是構(gòu)造和優(yōu)化量化模型中應(yīng)考慮到的重要因素。

量化交易與人為主觀交易主要有以下幾方面的不同：

1. 理性與非理性：人不能做到完全的理性，在做決策時(shí)通常會(huì)受到情緒、環(huán)境多方面的影響，有可能一件突發(fā)新聞，身邊的人隨口一提，就會(huì)影響判斷。而量化交易中，計(jì)算機(jī)會(huì)純客觀地執(zhí)行既定的策略。

2. 交易效率：程序執(zhí)行的一瞬間和人為操作的幾十秒，突發(fā)事件來(lái)臨的時(shí)候，手速到底是拼不過(guò)計(jì)算機(jī)。

3. 信息廣度與深度：量化交易策略通?；诤Ａ康?、多維度數(shù)據(jù)，而人為主觀的信息是碎片化的，可能是今天聽(tīng)朋友說(shuō)起這只股票不錯(cuò)，可能是觀察了一段時(shí)間K線圖，甚至可能只是看了一篇新聞。當(dāng)然這也帶來(lái)了兩者在風(fēng)險(xiǎn)控制上的差別，傳統(tǒng)交易失控的可能性更高。

4. 盯盤(pán)vs自由：人為手動(dòng)的傳統(tǒng)交易需要長(zhǎng)時(shí)間專注盯盤(pán)，也總有些不得不離開(kāi)電腦的時(shí)刻，而量化交易，則是只要有電，就能不知疲倦地自動(dòng)運(yùn)行。

量化交易學(xué)習(xí)路徑

認(rèn)識(shí)了量化交易是什么，那么零基礎(chǔ)接觸量化交易，該如何學(xué)習(xí)？大致需要從三方面來(lái)建立知識(shí)背景。

金融基礎(chǔ)

基礎(chǔ)的金融知識(shí)是理解投資原理以及量化交易如何盈利的核心。CFA/FRM/AQF都是金融行業(yè)中比較知名的資格證書(shū)。例如跟隨CFA一級(jí)的學(xué)習(xí)大綱就能夠梳理一套較為全面基本的金融知識(shí)概覽。其中財(cái)報(bào)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量、公司金融、投資組合、權(quán)益、衍生品這幾部分知識(shí)與量化交易的相關(guān)性較強(qiáng)。

而針對(duì)量化交易的不同品類(lèi)，可以針對(duì)性地學(xué)習(xí)AQF相關(guān)知識(shí)，上手實(shí)操一些模擬股票、期貨交易，學(xué)習(xí)交易中的K線圖等技術(shù)指標(biāo)。

數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)

基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)量、概率論。對(duì)于入門(mén)新手來(lái)說(shuō)，均值、風(fēng)險(xiǎn)、回歸、概率分布這些概念和理論的學(xué)習(xí)必不可少。如果你不知道方差是什么，不知道正態(tài)分布是什么，那么就需要在數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)這一方面進(jìn)行入門(mén)學(xué)習(xí)。

編程

至少掌握一門(mén)成熟的編程語(yǔ)言，也是入門(mén)量化的基礎(chǔ)。例如Java、Python、C 、Matlab等。在量化交易中，Python語(yǔ)言在中低頻交易中更為常見(jiàn)，而高頻毫秒級(jí)交易則更需要C 等語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)。

以 Python 為例，為了實(shí)現(xiàn)量化交易三大模塊的操作，除去 Python 的基礎(chǔ)語(yǔ)法學(xué)習(xí)，在數(shù)據(jù)方面，還需要學(xué)習(xí)Pandas、Numpy、tushare以及一些爬蟲(chóng)庫(kù)等；在策略分析和執(zhí)行方面，也需要掌握Backtrader、VNPY、TA-lib、Pandas、matplotlib等基礎(chǔ)工具。

以上就是【量化交易是什么？初學(xué)者如何學(xué)習(xí)？】的全部解答，為了學(xué)習(xí)量化相關(guān)技能，不少人會(huì)去選擇報(bào)考AQF證書(shū)，備考過(guò)程中，除去個(gè)人能力的成長(zhǎng)，你或許能夠在業(yè)余時(shí)間開(kāi)發(fā)出自己的交易系統(tǒng)，也能夠進(jìn)一步拓寬擇業(yè)范圍，有機(jī)會(huì)進(jìn)入專業(yè)高薪的量化投資行業(yè)，想要詳細(xì)了解的同學(xué)可以來(lái)咨詢金程網(wǎng)校。

相關(guān)閱讀：

●AQF量化考試報(bào)名入口是哪里?量化金融分析師AQF核心課程有哪些?

●量化交易python培訓(xùn)學(xué)什么內(nèi)容？AQF量化分析師可以自己報(bào)名嗎？

>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取量化大禮包資課程資料

金程推薦： AQF是什么意思 量化金融分析師年薪 AQF考試流程

備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）

聲明|本文由金程AQF綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。