不知現(xiàn)在的你FRM備考的如何了，因為距離10月份FRM考試越來越近了。集中度風險也是需要考生重點掌握的。具體有什么特性，下文是詳細介紹!

集中度風險的定義：

集中度風險是指由于對單一債務(wù)人或相關(guān)的一群債務(wù)人的風險暴露過大而使資產(chǎn)組合額外承擔的風險，組合方法是克服集中度風險的一種很好的選擇。

集中度風險的特性：

集中度風險的一個重要特性是具有很大的隱蔽性。在風險逐步集聚的過程中，它不會像別的風險那樣，邊集聚、邊暴露，邊有損失。集中度風險在集聚過程中，不僅不會出現(xiàn)損失，而且還會帶來收益，往往是集中度風險越高收益也會越高。所以當集中度風險集聚時，銀行的收益是在逐漸增加的，而收益的增加通常會模煳人們的視線，會使人們感覺不到風險的增大、風險暴露可能帶來的損失。

由于集中度風險的這個特性，會直接影響到對集中度風險管理的有效性，人們往往會為了短期收益而存有僥幸心理。即使在風險監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)了也不會引起重視，因為它不像貸款出現(xiàn)逾期欠息等違約風險馬上就會反映為不良貸款，甚至出現(xiàn)損失，也不像市場風險即刻就表現(xiàn)為當期收益的減少。集中度風險在爆發(fā)導(dǎo)致銀行巨額損失之前，除了收益較高外，并沒有其他不良的表現(xiàn)，很容易被決策者所容忍，這是集中度風險危害性的一個特性。

集中度風險暴露通常是受某一或某些因素的影響，使風險敞口突然增大到超過自身的風險承受能力、資本覆蓋能力。此外，集中度風險暴露不僅表現(xiàn)為直接的資產(chǎn)損失，而且還表現(xiàn)為資產(chǎn)收益率的大幅度下降。

如發(fā)放過多的固定利率貸款，就會使銀行的利率風險敞口顯著增大，雖然不會出現(xiàn)信用違約風險，但會出現(xiàn)利率風險。當利率處于上升預(yù)期時，銀行就會面臨巨大的利率風險，使銀行資產(chǎn)的預(yù)期收益率下降。在很多情況下，集中度風險暴露帶來的損失，銀行是很難把握和控制的，只能做好事先的防范。

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