今天金程網(wǎng)校收到一位小伙伴提問，F(xiàn)RM學(xué)習(xí)的知識點(diǎn)有哪些？因?yàn)槠綍r(shí)自己學(xué)習(xí)時(shí)間少，想把重點(diǎn)的知識多看看！想要通過FRM考試，重要的還是抓住考點(diǎn)。那么FRM主要學(xué)習(xí)知識點(diǎn)有哪些呢?今天，金程網(wǎng)校小編為大家系統(tǒng)的梳理了FRM考試中涉及到的知識點(diǎn)，方便大家有針對性的學(xué)習(xí)。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

CAPM公式及其運(yùn)用

Arbitragepricingtheoryandmultifactormodels

Financialdisasters

GARPcodeofconduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則每年固定考兩題)

Thecreditcrisisof2007

備注：定性章節(jié)多，把主要精力放在?？键c(diǎn)，重點(diǎn)突破!其他知識點(diǎn)，理解即可。

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2、定量分析

Expectedreturn,correlation,standarddeviation,covariance,standarderror,skewness,kurtosis

T分布

假設(shè)檢驗(yàn)

貝葉斯公式

Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性

備注：知識點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解*好，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論)

3、金融市場與產(chǎn)品

Future(基本概念，期貨定價(jià)，期貨對沖，利率期貨)

Forward(基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA)

Option(基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))

Swap(基本概念，利率互換固定利率定價(jià))

Centralcounterparties(一級二級新增知識點(diǎn))

Foreignexchangerisk

MBS

Theratingagencies

備注：衍生品是FRM一級重中之重!考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計(jì)算，IRPswap求fixedrate等等。

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型

Fixedincome(很多基礎(chǔ)知識點(diǎn))

Optionvaluation(binomialtree,BSM,greekletters)

Marketrisk(VaR介紹，EWMA,GARCH)

Creditrisk

Operationalrisk

備注：債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。

5、市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理

Copula函數(shù)

Back-testingVaR

Overnightindexedswap(OIS)

VaRmapping

Extremevaluetheory(GPDthreshold)

WhyBSMisnotappropriatetovaluefixed-income

Securities

Jensen’sinequality

6、信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理

Creditvalueadjustment(PD,EAD,LGD)

Counterpartyrisk(closeoutclause,nettingfactor)

Defaultprobability計(jì)算

Creditexposure

Correlation對expectedandunexpectedloss影響

Tranche(subordinatedCDS)

7、操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理

RAROCARAROC(計(jì)算+概念)

LVaR計(jì)算

Frequencyandseveritydistribution

Stresstest

Basel(threepillar,marketriskchargeinbasel2.5)

8、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理

ComponentVaRandmarginalVaR計(jì)算

Fundingrisk(surplus計(jì)算)

Hedgefunds

以上就是【FRM學(xué)習(xí)的知識點(diǎn)有哪些？】的全部解答，想了解更多先關(guān)知識可前往金程網(wǎng)校教育FRM官網(wǎng)學(xué)習(xí)。

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備注：（FRM備考資料包含：1、FRM專用英語詞匯 2、FRM一二級專用公式表3、FRM模擬習(xí)題 4、FRM前導(dǎo)課程5、FRM 報(bào)名流程指引圖6、FRM電子版資料 7、FRM考綱 8、FRM筆記）

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