很多小伙伴對于FRM一級考試主要考什么還是一知半解，那么FRM一級考試到底考核考生哪些方面的知識點呢？接下來金程網(wǎng)校小編就和大家分享一下FRM一級考試的主要內(nèi)容！

FRM一級考試主要內(nèi)容

(一)風(fēng)險管理基礎(chǔ)、風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼

(二)定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)

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(三)金融市場及產(chǎn)口、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構(gòu)

(四)估值和風(fēng)險模型、風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析

1.BIS定義中不包含的風(fēng)險

Not include strategic and reputatiponal risk

Include legal risk

2.Connectivity model two techniques要詳細看，考的很多

3.Parametric model：convolution的定義，案例題convolution的應(yīng)用原理，公式

4.Contingent credit line和risk prevention control的定義

5.Cat bond的payoff免賠共保

6.LVAR的計算

7.Close out

8.Economic of scale and scope案例題

9.Model risk定義，案例題判斷是不是model risk

10.市場假說對risk management的影響

11.Flight to the quality案例

12.Financial conglomerates diversification benefits

13.Hub and spoke定義

14.3 1 pillars legal firewall

15.新basel風(fēng)險權(quán)重函數(shù)是有basel committee給出不能自己設(shè)

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16.Basel back testing 99?ily，one year historical data，time lag 6 months

17.Case study SUMITOMO,BARINGS,LTCM主要考風(fēng)險原因

FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細定義，以及計量風(fēng)險的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風(fēng)險管理者需要了解的基本金融工具的知識。考試更側(cè)重于概念的理解而非實用性。

FRM一級考試主要包括的考試科目和內(nèi)容如上，你如果報考了FRM一級考試可以結(jié)合考試內(nèi)容進行備考，如果你還有什么不懂的可以咨詢金程FRM小編哦！

以上就是【FRM一級考試考什么？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于FRM相關(guān)內(nèi)容，請訪問【FRM考試資訊】欄目！帶你全面了解FRM考試報名、考試費用、考試動態(tài)等信息！

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