金程問(wèn)答
為什么答案是這樣計(jì)算呢
請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)式子的來(lái)源
老師我感覺(jué)這一道題目的解釋有一點(diǎn)點(diǎn)的奇怪
有一張以平價(jià)出售的修正久期為10.6、凸性為210年的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會(huì)引起價(jià)格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價(jià)格的變化百分比將會(huì)是多少？ （） 21.2% 25.4% 17.0% 10.6% 答案：B 根據(jù)久期-凸性法則 ΔP/P=-D×Δy＋0.5×(Δy)^2×C=21.2%＋0.5×210×(-2%)^2=25.4似懂非懂，還是不懂
給定以下零息國(guó)債收益率： 6個(gè)月：1.25% 1年：2.35% 1.5年： 2.58% 2年：2.95% 假定以上利率均為連續(xù)復(fù)利，則2年期，息票率為6%，每半年付息一次的債券價(jià)格最接近于以下哪一項(xiàng)：（） 105.20 103.42 108.66 105.90 答案：D 3e^(-0.0125×0.5)＋3e^(-0.0235×1)＋3e^(-0.0258×1.5)＋103e^(-0.0295×2)=105.90 答案都看不懂，怎么和連續(xù)復(fù)利德公示不匹配啊。
老師這題為啥選B呢
為什么FV=100呢
這個(gè)題不需要考慮期權(quán)費(fèi)嗎？
為什么不是95%
市場(chǎng)價(jià)格偏高的證券，為什么不可以位于資本市場(chǎng)線(xiàn)下方？
A公司為什么支付是10。8英鎊 怎么算出來(lái)的 A公司全換幣種 會(huì)超過(guò)20？怎么互換就有價(jià)值了？ 不懂
沒(méi)說(shuō)一共是幾年，后面的600為什么要除以8%然后又折現(xiàn)一年
銀行
不明白為什么還有0.75，不是選擇 d么50除以20
為什么選擇d
程寶問(wèn)答
