金程問(wèn)答
這道例題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在課件中沒(méi)看到
此題中，B→A→D這種情況，為什么是0.03x0=0？按照計(jì)算公式，不應(yīng)該是C1=0.03%，C2=0.03%+（1-0.03%）x0=0.03%嗎？
總經(jīng)濟(jì)資本怎么算的，沒(méi)看懂
既然是直接融通，如果沒(méi)有券商可以嗎，直接體現(xiàn)兩類人的關(guān)系。
為什么說(shuō)市場(chǎng)并不總是有效，總需求往往不足？
關(guān)于錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的例題沒(méi)講，下載的講義上有。
為什么會(huì)出現(xiàn)0.25這個(gè)數(shù)字
在計(jì)算違約時(shí)支付溢差為啥都是按照半年估算？通常假設(shè)違約事件發(fā)生在年中？前面定義階段不是說(shuō)了付款時(shí)間在期尾通常也是要支付的，那么是不是意味著其實(shí)還是要支付全額的溢差？
計(jì)算cva需要貼現(xiàn)？公式中沒(méi)看到除以貼現(xiàn)率，是因?yàn)轭A(yù)期敞口本身就貼現(xiàn)了？
定義中說(shuō)美式期權(quán)的價(jià)值大于歐式期權(quán)，但是從老師論證美式期權(quán)一般不提前行權(quán)的公式中看出歐式期權(quán)的價(jià)值大？矛盾不？
為啥這道計(jì)算題用的是連續(xù)復(fù)利？連續(xù)復(fù)利e的次方怎么用計(jì)算？
為什么2月15日的單位成本是2.5呢？沒(méi)看明白
超額準(zhǔn)備金增加時(shí)，為什么貨幣供給擴(kuò)大，沒(méi)太聽(tīng)明白
老師，講義中經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量表中有權(quán)益性投資和債券投資的股利和利息收入，投資活動(dòng)現(xiàn)金流中也有權(quán)益性投資和債券投資的股利和利息收入，這個(gè)怎么區(qū)分
老師，這道題問(wèn)的是兩期累計(jì)違約的概率，B到D只有一期，為什么也要算？
程寶問(wèn)答
