Standard II(B), Case 1: 這個案例應該還違反了I(C)Misrepresentation。或許還違反了I(B)Independence and objectivity ,應為他是以交換“cash and stock compensation”
問下,這里財務的會計恒等式 A (Asset)=L (Liability)+E (Equity),然后推導出β(asset)=β(debt)w(debt)+β(equity)w(equity),怎么
,可不可以看哪個m(預測主動收益)大,然后overweight的多(delta w大),去判斷哪個managerTC 高?但如果這樣的話,manager2 E(RA)有0.02的卻配了-0.1,E(RA)=0.01的卻delta w=0,這是為啥捏
× R 1 + (1 ? w 1 ) × R 2,截圖2所示,這兩者不一樣?書上公式在R前方,帶有E,表示expected return, 但是這道題沒有用E表示expected return? 這兩個公式有什么區(qū)別,還是說是一樣的?
R28 課后24 A,B,C分別在I/S里面產(chǎn)生哪些會計元素?為什么A比B更高?
這個案例應該還違反了I(C)Misrepresentation?;蛟S還違反了I(B)Independence and objectivity ,應為他是以交換“cash and compensation”
這個第三題對應的原文中“在CHC的會議上,有人質疑W同時擔任慈善機構董事,和CHC有利益沖突。W說了兩句話反對。第一句:CHC的計劃違反政府政策的精神,以及政府補貼政策針對貧困社區(qū),和慈善計劃的
可轉債套利那道例題中,轉債套利不是通常都是非常短期的持有嗎?w為什么考慮融券利率是一年的?而且考慮一整年的coupon?
您好,按理說r2應該是-107.5呀,第二期期初流入的3w為什么算r2的時候就不考慮了呢?不合理呀
老師,這個spending(t+1)的公式能否詳細解釋下?為什么前面要有一項W*spending(t)*(1+inflation)?為什么不是直接用目前的AUM乘以spending rate就可以了呢?謝謝
老師您好!這一題最下面這個問題5w/10%,這個地方我認為是看作永續(xù)年金,一般是除以折現(xiàn)率,而這里是除以caprate,謝謝。
這個案例應該還違反了I(C)Misrepresentation?;蛟S還違反了I(B)Independence and objectivity ,應為他是以交換“cash and stock compensation”
這個案例應該還違反了I(C)Misrepresentation?;蛟S還違反了I(B)Independence and objectivity ,應為他是以交換“cash and stock compensation”
程寶問答